Сравнение QJUN с QCJL
QJUN (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June) and QCJL (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July) are both Nasdaq-100 funds from First Trust. Both are actively managed. Over the past year, QJUN returned 16.51% vs 14.55% for QCJL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.90% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QJUN и QCJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QJUN показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у QCJL с доходностью 5.19%.
QJUN
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCJL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QJUN и QCJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QJUN FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June | 5.97% | 13.59% | 5.26% |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 5.19% | 13.10% | 4.12% |
Correlation
The correlation between QJUN and QCJL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between QJUN and QCJL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QJUN vs. QCJL — Ранг доходности на риск
QJUN
QCJL
Сравнение QJUN c QCJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QJUN | QCJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.50 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 3.65 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.42 | 18.55 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QJUN | QCJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.49 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.29 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок QJUN и QCJL
Максимальная просадка QJUN за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки QCJL в -11.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QJUN и QCJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QJUN | QCJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | -11.18% | -8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -4.00% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -1.07% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.79% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности QJUN и QCJL
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) составляет 0.31%, в то время как у FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что QJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QJUN | QCJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.39% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.67% | 4.31% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 5.88% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 9.47% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.18% | 9.47% | +4.71% |
Сравнение комиссий QJUN и QCJL
И QJUN, и QCJL имеют комиссию равную 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QJUN и QCJL
Ни QJUN, ни QCJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QJUN and QCJL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCJL has higher volatility (0.39%) compared to QJUN (0.31%). In terms of maximum drawdown, QJUN dropped -19.92% vs QCJL's -11.18%.
On 1-year performance, QJUN leads with 16.51% vs 14.55% for QCJL. Both ETFs have the same 0.90% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QJUN has performed better with a 16.51% return vs 14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QJUN and QCJL have the same expense ratio: 0.90% per year.
QJUN and QCJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QCJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QJUN и QCJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор