PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QJUN с WLTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QJUN с WLTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG).

QJUN и WLTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QJUN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г.. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QJUN и WLTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QJUN и WLTG

2026 (YTD)20252024202320222021
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		-0.94%13.59%16.36%36.34%-17.34%0.73%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		-1.62%24.55%26.90%17.00%-22.64%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, QJUN показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у WLTG с доходностью -1.62%.

QJUN

1 день
0.95%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
1.19%
1 год
18.53%
3 года*
15.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

WLTG

1 день
1.10%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
2.02%
1 год
26.65%
3 года*
20.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Часто сравнивают с QJUN:
QJUN с NOIEXQJUN с FTAGQJUN с CIBRQJUN с SAMTQJUN с AIRRQJUN с FTIFQJUN с BDGS
Часто сравнивают с WLTG:
WLTG с BDGSWLTG с SPYWLTG с VOOWLTG с LRGFWLTG с SPYGWLTG с INTFWLTG с GDE

Сравнение комиссий QJUN и WLTG

QJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии WLTG в 0.75%.

QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Доходность на риск

QJUN vs. WLTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QJUN
Ранг доходности на риск QJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QJUN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QJUN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QJUN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
WLTG
Ранг доходности на риск WLTG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLTG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLTG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLTG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLTG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLTG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QJUN c WLTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QJUNWLTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.60

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.27

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.79

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.59

11.32

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QJUN vs. WLTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QJUN на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLTG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QJUN и WLTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QJUNWLTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.60

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.56

+0.14

Корреляция

Корреляция между QJUN и WLTG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QJUN и WLTG

QJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%.

TTM20252024202320222021
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		4.50%4.43%0.55%0.71%0.44%0.02%

Просадки

Сравнение просадок QJUN и WLTG

Максимальная просадка QJUN за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QJUN и WLTG.

Загрузка...

Показатели просадок

QJUNWLTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-25.14%

+5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-9.56%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-5.89%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-9.39%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.36%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности QJUN и WLTG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) составляет 4.15%, в то время как у WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что QJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QJUNWLTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.70%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

10.93%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

16.73%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

15.25%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

15.25%

-0.85%