PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QJUN с NOIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QJUN с NOIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Northern Income Equity Fund (NOIEX).

QJUN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г.. NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности QJUN и NOIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QJUN и NOIEX

2026 (YTD)20252024202320222021
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		-0.94%13.59%16.36%36.34%-17.34%7.08%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		-1.97%18.81%24.28%19.56%-13.34%12.86%

Доходность по периодам

С начала года, QJUN показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у NOIEX с доходностью -1.97%.

QJUN

1 день
0.95%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
1.19%
1 год
18.53%
3 года*
15.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

NOIEX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.36%
1 год
19.24%
3 года*
18.41%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

Northern Income Equity Fund

Часто сравнивают с QJUN:
QJUN с WLTGQJUN с FTAGQJUN с CIBRQJUN с SAMTQJUN с AIRRQJUN с FTIFQJUN с BDGS
Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с AAUTXNOIEX с SPHQNOIEX с FNSTXNOIEX с PRDGX

Сравнение комиссий QJUN и NOIEX

QJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии NOIEX в 0.49%.

QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June
NOIEX
Northern Income Equity Fund

Доходность на риск

QJUN vs. NOIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QJUN
Ранг доходности на риск QJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QJUN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QJUN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QJUN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QJUN c NOIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QJUNNOIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.04

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.62

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.35

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.59

6.27

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QJUN vs. NOIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QJUN на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOIEX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QJUN и NOIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QJUNNOIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.04

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.66

+0.04

Корреляция

Корреляция между QJUN и NOIEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QJUN и NOIEX

QJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		8.14%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%

Просадки

Сравнение просадок QJUN и NOIEX

Максимальная просадка QJUN за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QJUN и NOIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

QJUNNOIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-45.66%

+25.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-12.41%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-5.87%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-5.01%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.75%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QJUN и NOIEX

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) составляет 4.15%, в то время как у Northern Income Equity Fund (NOIEX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что QJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QJUNNOIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.04%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

9.39%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

19.24%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

16.37%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

17.94%

-3.54%