PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QJUN с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QJUN с CIBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

QJUN и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QJUN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QJUN и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QJUN и CIBR

2026 (YTD)20252024202320222021
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		-0.94%13.59%16.36%36.34%-17.34%7.08%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-11.46%13.06%18.21%39.71%-26.46%14.37%

Доходность по периодам

С начала года, QJUN показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%.

QJUN

1 день
0.95%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
1.19%
1 год
18.53%
3 года*
15.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с QJUN:
QJUN с NOIEXQJUN с WLTGQJUN с SAMTQJUN с AIRRQJUN с FTAGQJUN с FTIFQJUN с BDGS
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Сравнение комиссий QJUN и CIBR

QJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Доходность на риск

QJUN vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QJUN
Ранг доходности на риск QJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QJUN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QJUN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QJUN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QJUN c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QJUNCIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

-0.00

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

0.17

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.02

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

0.04

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.59

0.10

+12.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QJUN vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QJUN на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QJUN и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QJUNCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

-0.00

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.52

+0.19

Корреляция

Корреляция между QJUN и CIBR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QJUN и CIBR

QJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок QJUN и CIBR

Максимальная просадка QJUN за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QJUN и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

QJUNCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-33.89%

+13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-21.96%

+12.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-18.89%

+16.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-8.66%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

8.11%

-6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности QJUN и CIBR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) составляет 4.15%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что QJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QJUNCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

7.03%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

16.47%

-10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

24.46%

-10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

24.20%

-9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

23.22%

-8.82%