PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QISCX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QISCX с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

QISCX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QISCX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QISCX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund		-5.22%14.95%14.82%20.58%-23.14%30.60%17.00%18.06%-11.63%15.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, QISCX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции QISCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.76% против 14.05% соответственно.

QISCX

1 день
-1.53%
1 месяц
-9.74%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-2.67%
1 год
20.55%
3 года*
13.82%
5 лет*
6.26%
10 лет*
10.76%

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QISCX:
QISCX с FSSAXQISCX с DFFVXQISCX с QQQQISCX с QAMNXQISCX с HFCGXQISCX с AZBIXQISCX с ISCAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий QISCX и VOO

QISCX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

QISCX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QISCX
Ранг доходности на риск QISCX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISCX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISCX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QISCX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISCXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.98

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.50

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.53

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

7.29

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QISCX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QISCX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISCX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISCXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.98

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.70

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.78

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.83

-0.53

Корреляция

Корреляция между QISCX и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QISCX и VOO

Дивидендная доходность QISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund		8.40%7.97%0.35%0.31%3.77%15.41%0.44%0.36%3.81%4.49%0.85%12.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок QISCX и VOO

Максимальная просадка QISCX за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISCX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

QISCXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-33.99%

-34.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-11.98%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-24.52%

-8.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

-33.99%

-15.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-6.29%

-7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-3.72%

-12.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

2.52%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QISCX и VOO

Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что QISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QISCXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.29%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

9.44%

+7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

18.10%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

16.82%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

17.99%

+6.16%