PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QISCX с DFFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QISCX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QISCX и DFFVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund
-1.89%14.95%14.82%20.58%-23.14%30.60%17.00%18.06%-11.63%15.67%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
5.44%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, QISCX показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции QISCX превзошли акции DFFVX по среднегодовой доходности: 11.14% против 10.46% соответственно.


QISCX

1 день
3.51%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
0.68%
1 год
24.78%
3 года*
15.13%
5 лет*
6.64%
10 лет*
11.14%

DFFVX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.22%
С начала года
5.44%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.93%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Сравнение комиссий QISCX и DFFVX

QISCX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.


Доходность на риск

QISCX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QISCX
Ранг доходности на риск QISCX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISCX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISCX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISCX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISCX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISCX: 3838
Ранг коэф-та Мартина

DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QISCX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QISCXDFFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.08

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.62

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.66

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

6.14

-1.56

QISCX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QISCX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFFVX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISCX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QISCXDFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.08

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.38

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.44

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.46

-0.15

Корреляция

Корреляция между QISCX и DFFVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QISCX и DFFVX

Дивидендная доходность QISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности DFFVX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund
8.12%7.97%0.35%0.31%3.77%15.41%0.44%0.36%3.81%4.49%0.85%12.05%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
1.63%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%

Просадки

Сравнение просадок QISCX и DFFVX

Максимальная просадка QISCX за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISCX и DFFVX.


Загрузка...

Показатели просадок


QISCXDFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-64.21%

-3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-14.71%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-26.09%

-6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

-50.75%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.44%

-6.13%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-9.76%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

3.98%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QISCX и DFFVX

Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что QISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QISCXDFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

5.40%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

12.36%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

22.64%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.30%

21.71%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

23.68%

+0.50%