Сравнение QISCX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
QISCX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности QISCX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QISCX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QISCX Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund | -5.22% | 14.95% | 14.82% | 20.58% | -23.14% | 30.60% | 17.00% | 18.06% | -11.63% | 15.67% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, QISCX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QISCX имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции DFFVX немного отстают с 10.46%.
QISCX
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 10.76%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QISCX и DFFVX
QISCX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
QISCX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
QISCX
DFFVX
Сравнение QISCX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QISCX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.08 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.62 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.66 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 6.14 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QISCX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.08 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.38 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.46 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между QISCX и DFFVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QISCX и DFFVX
Дивидендная доходность QISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QISCX Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund | 8.40% | 7.97% | 0.35% | 0.31% | 3.77% | 15.41% | 0.44% | 0.36% | 3.81% | 4.49% | 0.85% | 12.05% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок QISCX и DFFVX
Максимальная просадка QISCX за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISCX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QISCX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -64.21% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -14.71% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -26.09% | -6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.02% | -50.75% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -6.13% | -7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -9.76% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 3.98% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности QISCX и DFFVX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеют волатильность 5.66% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QISCX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.40% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | 12.36% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.09% | 22.64% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.26% | 21.71% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 23.68% | +0.47% |