PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QISCX с DFFVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QISCX с DFFVX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).

QISCX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. DFFVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QISCX или DFFVX.

Корреляция

Корреляция между QISCX и DFFVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QISCX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QISCX:

0.10

DFFVX:

-0.10

Коэф-т Сортино

QISCX:

0.35

DFFVX:

0.11

Коэф-т Омега

QISCX:

1.04

DFFVX:

1.01

Коэф-т Кальмара

QISCX:

0.09

DFFVX:

-0.04

Коэф-т Мартина

QISCX:

0.35

DFFVX:

-0.12

Индекс Язвы

QISCX:

8.66%

DFFVX:

8.96%

Дневная вол-ть

QISCX:

23.99%

DFFVX:

24.04%

Макс. просадка

QISCX:

-68.05%

DFFVX:

-65.13%

Текущая просадка

QISCX:

-22.67%

DFFVX:

-15.32%

Доходность по периодам

С начала года, QISCX показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью -7.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QISCX имеют среднегодовую доходность 4.61%, а акции DFFVX немного впереди с 4.69%.

QISCX

С начала года

-8.13%

1 месяц

11.30%

6 месяцев

-13.73%

1 год

3.37%

5 лет

9.88%

10 лет

4.61%

DFFVX

С начала года

-7.60%

1 месяц

10.71%

6 месяцев

-12.61%

1 год

-2.06%

5 лет

16.78%

10 лет

4.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QISCX и DFFVX

QISCX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.

QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QISCX и DFFVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QISCX
Ранг риск-скорректированной доходности QISCX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QISCX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISCX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISCX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
DFFVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFFVX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QISCX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QISCX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа DFFVX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISCX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QISCX и DFFVX

Дивидендная доходность QISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности DFFVX в 1.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund		0.38%0.35%0.31%0.23%0.33%0.44%0.36%0.12%0.12%0.03%0.00%0.00%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		1.64%1.40%1.44%1.38%1.41%1.52%1.35%1.24%1.20%1.00%1.36%0.97%

Просадки

Сравнение просадок QISCX и DFFVX

Максимальная просадка QISCX за все время составила -68.05%, примерно равная максимальной просадке DFFVX в -65.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISCX и DFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QISCX и DFFVX

Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеют волатильность 7.35% и 7.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...