PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QISCX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QISCX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

QISCX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QISCX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QISCX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund		-1.89%14.95%14.82%20.58%-23.14%30.60%17.00%18.06%-11.63%15.67%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, QISCX показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QISCX имеют среднегодовую доходность 11.14%, а акции AZBIX немного отстают с 10.62%.

QISCX

1 день
3.51%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
0.68%
1 год
24.78%
3 года*
15.13%
5 лет*
6.64%
10 лет*
11.14%

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с QISCX:
QISCX с FSSAXQISCX с DFFVXQISCX с VOOQISCX с QQQQISCX с HFCGXQISCX с QAMNXQISCX с ISCAX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ANVIXAZBIX с ALOIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SAGWXAZBIX с AZMIXAZBIX с SSLCXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий QISCX и AZBIX

И QISCX, и AZBIX имеют комиссию равную 0.89%.

QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund

Доходность на риск

QISCX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QISCX
Ранг доходности на риск QISCX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISCX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISCX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISCX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISCX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISCX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QISCX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISCXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.66

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.85

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

6.82

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QISCX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QISCX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZBIX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISCX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISCXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.11

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.27

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.49

-0.18

Корреляция

Корреляция между QISCX и AZBIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QISCX и AZBIX

Дивидендная доходность QISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности AZBIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund		8.12%7.97%0.35%0.31%3.77%15.41%0.44%0.36%3.81%4.49%0.85%12.05%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок QISCX и AZBIX

Максимальная просадка QISCX за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISCX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QISCXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-40.80%

-27.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-11.76%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-29.85%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

-40.80%

-8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.44%

-5.35%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-7.80%

-7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

3.19%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QISCX и AZBIX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) составляет 6.84%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что QISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QISCXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

7.23%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

13.00%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

19.97%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.30%

20.54%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

21.31%

+2.87%