- ISIN
- US31421R7834
- CUSIP
- 31421R783
- Эмитент
- Federated
- Дата выпуска
- 15 сент. 2005 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) прибавил 20.6% с начала года. Текущая цена акции QISCX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QISCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,617.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) показал доход в 20.59% с начала года и 39.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QISCX составила 12.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 15.03%
- С начала года
- 20.59%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 12.12%
- Всё время*
- 8.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность QISCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении QISCX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.25% | -0.23% | -6.57% | 13.20% | 3.69% | 5.69% | -3.91% | 3.11% | 20.59% | ||||
| 2025 | 3.88% | -7.40% | -6.05% | -2.06% | 5.94% | 5.05% | 2.73% | 9.36% | 1.15% | 0.80% | 1.42% | 0.45% | 14.95% |
| 2024 | -1.75% | 4.87% | 2.40% | -6.84% | 4.52% | -1.54% | 10.76% | 0.27% | 1.48% | -1.09% | 9.27% | -6.81% | 14.82% |
| 2023 | 11.29% | -0.83% | -7.30% | -1.81% | -2.45% | 9.63% | 5.59% | -4.48% | -4.17% | -7.11% | 10.59% | 13.04% | 20.58% |
| 2022 | -8.18% | 0.17% | 0.70% | -9.12% | -0.77% | -10.02% | 9.01% | -2.46% | -10.38% | 9.19% | 3.16% | -4.73% | -23.14% |
| 2021 | 1.71% | 7.78% | 1.99% | 3.10% | 2.23% | 1.60% | -1.68% | 5.12% | -1.80% | 6.12% | -1.82% | 3.17% | 30.60% |
Метрики бенчмарка
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund has an annualized alpha of -0.28%, beta of 1.13, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2006.
- This fund captured 120.21% of S&P 500 Index gains and 120.10% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.13 and R2 of 0.73, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.28%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 120.21%
- Участие в снижении
- 120.10%
Комиссия
Комиссия QISCX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QISCX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 70% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QISCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.50 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 10.58 | -1.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.28 | $2.28 | $0.09 | $0.07 | $0.73 | $4.05 | $0.10 | $0.07 | $0.65 | $0.90 | $0.15 | $1.63 |
Дивидендный доход | 6.61% | 7.97% | 0.35% | 0.31% | 3.77% | 15.41% | 0.44% | 0.36% | 3.81% | 4.49% | 0.85% | 12.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.28 | $2.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.05 | $4.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund показал максимальную просадку в 68.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1094 торговые сессии.
Текущая просадка Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund составляет 0.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-68.05%март 2009 г. | 1y 8mo | 4y 4mo | 6y 1dиюль 2007 г. - июль 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-49.02%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 25d | 2y 3moсент. 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-32.89%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 1y 11mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-26.51%апр. 2025 г. | 4mo 27d | 4mo 18d | 9mo 15dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-23.46%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 3mo 27d | 11mo 19dиюнь 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
Показатели просадок
| QISCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -56.78% | -11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -9.10% | -4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.51% | -18.90% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -25.43% | -7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.02% | -33.92% | -15.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.17% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.55% | -10.69% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 2.14% | +2.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QISCX
Добавьте Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QISCX