PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QISCX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QISCX с QQQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QISCX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности QISCX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QISCX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund		-5.22%14.95%14.82%20.58%-23.14%30.60%17.00%18.06%-11.63%15.67%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-5.93%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, QISCX показывает доходность -5.22%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции QISCX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.76% против 18.85% соответственно.

QISCX

1 день
-1.53%
1 месяц
-9.74%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-2.67%
1 год
20.55%
3 года*
13.82%
5 лет*
6.26%
10 лет*
10.76%

QQQ

1 день
3.39%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-3.62%
1 год
23.68%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.88%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QISCX:
QISCX с FSSAXQISCX с DFFVXQISCX с VOOQISCX с QAMNXQISCX с HFCGXQISCX с AZBIXQISCX с ISCAX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий QISCX и QQQ

QISCX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

QISCX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QISCX
Ранг доходности на риск QISCX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISCX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISCX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QISCX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISCXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.05

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.63

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.88

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

6.95

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QISCX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QISCX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISCX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISCXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.05

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.58

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.85

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.37

-0.07

Корреляция

Корреляция между QISCX и QQQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QISCX и QQQ

Дивидендная доходность QISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности QQQ в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund		8.40%7.97%0.35%0.31%3.77%15.41%0.44%0.36%3.81%4.49%0.85%12.05%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.49%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок QISCX и QQQ

Максимальная просадка QISCX за все время составила -68.05%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISCX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QISCXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-82.97%

+14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-12.62%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-35.12%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

-35.12%

-13.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-8.98%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-32.99%

+17.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

3.41%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QISCX и QQQ

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) составляет 5.66%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что QISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QISCXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.51%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

12.77%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

22.67%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

22.39%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

22.25%

+1.90%