PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QISCX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QISCX с QAMNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

QISCX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности QISCX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QISCX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund		-5.22%14.95%14.82%20.58%-23.14%6.92%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.41%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, QISCX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.41%.

QISCX

1 день
-1.53%
1 месяц
-9.74%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-2.67%
1 год
20.55%
3 года*
13.82%
5 лет*
6.26%
10 лет*
10.76%

QAMNX

1 день
0.33%
1 месяц
-0.28%
С начала года
1.41%
6 месяцев
5.59%
1 год
7.87%
3 года*
10.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с QISCX:
QISCX с FSSAXQISCX с DFFVXQISCX с VOOQISCX с QQQQISCX с HFCGXQISCX с AZBIXQISCX с ISCAX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SPYQAMNX с SNOIX

Сравнение комиссий QISCX и QAMNX

QISCX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund

Доходность на риск

QISCX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QISCX
Ранг доходности на риск QISCX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISCX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISCX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QISCX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISCXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.30

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.00

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.81

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

5.23

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QISCX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QISCX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа QAMNX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISCX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISCXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.30

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.87

-0.57

Корреляция

Корреляция между QISCX и QAMNX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QISCX и QAMNX

Дивидендная доходность QISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности QAMNX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund		8.40%7.97%0.35%0.31%3.77%15.41%0.44%0.36%3.81%4.49%0.85%12.05%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QISCX и QAMNX

Максимальная просадка QISCX за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISCX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QISCXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-17.97%

-50.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-4.16%

-9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-0.37%

-13.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-5.26%

-10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

1.44%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QISCX и QAMNX

Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что QISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QISCXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

1.07%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

4.88%

+12.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

6.39%

+16.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

14.05%

+9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

14.05%

+10.10%