Сравнение QISCX с FSSAX
QISCX (Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund) and FSSAX (Franklin Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - QISCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Federated, while FSSAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, QISCX returned 12.40%/yr vs 12.17%/yr for FSSAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QISCX charges 0.89%/yr vs 0.78%/yr for FSSAX.
Доходность
Сравнение доходности QISCX и FSSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QISCX показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у FSSAX с доходностью 9.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QISCX имеют среднегодовую доходность 12.40%, а акции FSSAX немного отстают с 12.17%.
QISCX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 16.74%
- 1 год
- 41.00%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 12.40%
FSSAX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение доходности по годам QISCX и FSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QISCX Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund | 15.16% | 14.95% | 14.82% | 20.58% | -23.14% | 30.60% | 17.00% | 18.06% | -11.63% | 15.67% |
FSSAX Franklin Small Cap Growth Fund | 9.64% | 7.88% | 13.02% | 31.05% | -30.29% | -0.24% | 41.68% | 42.14% | -3.08% | 21.32% |
Correlation
The correlation between QISCX and FSSAX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between QISCX and FSSAX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QISCX vs. FSSAX — Ранг доходности на риск
QISCX
FSSAX
Сравнение QISCX c FSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QISCX | FSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.25 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.27 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 8.65 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QISCX | FSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.46 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.12 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок QISCX и FSSAX
Максимальная просадка QISCX за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки FSSAX в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISCX и FSSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QISCX | FSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -59.61% | -8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -11.99% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.51% | -29.48% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -42.58% | +9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.02% | -42.80% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.27% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.67% | -14.74% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.14% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QISCX и FSSAX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что QISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QISCX | FSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 4.72% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 13.64% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 18.59% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 24.34% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 23.95% | +0.22% |
Сравнение комиссий QISCX и FSSAX
QISCX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FSSAX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QISCX и FSSAX
Дивидендная доходность QISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что сопоставимо с доходностью FSSAX в 6.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSAX Franklin Small Cap Growth Fund | 6.97% | 7.64% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | 16.49% | 9.31% | 12.17% | 22.72% | 1.77% | 0.00% | 1.92% |
QISCX Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund | 6.92% | 7.97% | 0.35% | 0.31% | 3.77% | 15.41% | 0.44% | 0.36% | 3.81% | 4.49% | 0.85% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
QISCX and FSSAX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QISCX has higher volatility (5.08%) compared to FSSAX (4.72%). In terms of maximum drawdown, QISCX dropped -68.05% vs FSSAX's -59.61%.
QISCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QISCX и FSSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор