Сравнение QISCX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
QISCX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности QISCX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QISCX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QISCX Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund | -5.22% | 14.95% | 14.82% | 20.58% | -23.14% | 30.60% | 17.00% | 18.06% | -11.63% | 15.67% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, QISCX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции QISCX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.50% соответственно.
QISCX
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 10.76%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QISCX и SWSSX
QISCX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
QISCX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
QISCX
SWSSX
Сравнение QISCX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QISCX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.91 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.33 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 5.02 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QISCX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.91 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.14 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.33 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между QISCX и SWSSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QISCX и SWSSX
Дивидендная доходность QISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QISCX Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund | 8.40% | 7.97% | 0.35% | 0.31% | 3.77% | 15.41% | 0.44% | 0.36% | 3.81% | 4.49% | 0.85% | 12.05% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок QISCX и SWSSX
Максимальная просадка QISCX за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISCX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QISCX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -60.34% | -7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -13.90% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -31.93% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.02% | -41.81% | -7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -11.00% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -10.78% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 3.68% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности QISCX и SWSSX
Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) составляет 5.66%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что QISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QISCX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 6.59% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | 14.12% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.09% | 23.11% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.26% | 22.57% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 24.03% | +0.12% |