PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QIS с ULST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QIS и ULST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QIS показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у ULST с доходностью 1.62%.


QIS

1 день
-3.21%
1 месяц
-5.60%
6 месяцев
-35.50%
С начала года
-32.48%
1 год
-51.81%
3 года*
-24.70%
5 лет*
10 лет*

ULST

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
1.50%
С начала года
1.62%
1 год
3.85%
3 года*
4.87%
5 лет*
3.58%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QIS и ULST


2026 (YTD)202520242023
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF
-32.48%-38.02%0.19%2.08%
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
1.62%4.80%5.23%3.04%

Correlation

The correlation between QIS and ULST is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г.

-0.10

The correlation between QIS and ULST shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Multi-Qis Alternative ETF

State Street Ultra Short Term Bond ETF

Доходность на риск

QIS vs. ULST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QIS
Ранг доходности на риск QIS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 00
Ранг коэф-та Мартина

ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIS c ULST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QISULSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-7.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-13.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

2.70

-1.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

16.34

-17.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

84.69

-86.37

QIS vs. ULST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIS на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа ULST равного 5.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIS и ULST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QIS и ULST

Максимальная просадка QIS за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки ULST в -6.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и ULST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QISULSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-6.20%

-55.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.92%

-0.24%

-53.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.25%

-0.54%

-60.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.41%

0.00%

-60.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-0.16%

-15.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.89%

0.05%

+30.84%

Волатильность

Сравнение волатильности QIS и ULST

Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QISULSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

0.17%

+9.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.16%

0.44%

+30.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.39%

0.66%

+37.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.48%

0.97%

+28.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.48%

1.43%

+28.05%

Сравнение комиссий QIS и ULST

QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ULST в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QIS и ULST

Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности ULST в 4.24%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF
2.02%3.37%1.07%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
4.24%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%

Часто задаваемые вопросы


QIS and ULST have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QIS has higher volatility (9.92%) compared to ULST (0.17%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -61.25% vs ULST's -6.20%.

On 3-year performance, ULST leads with 4.87% vs -24.70% for QIS. On fees, ULST is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULST has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ULST has performed better with a 4.87% return vs -24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULST is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.

ULST has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 2.02% for QIS.

QIS is categorized as Multistrategy, while ULST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 0.20% for ULST.

ULST currently has the higher Sharpe Ratio (5.91 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QIS и ULST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор