PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIS с ULST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QIS с ULST

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and ULST (State Street Ultra Short Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while ULST is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. QIS is actively managed, while ULST is passively managed. Over the past year, QIS returned -50.57% vs 3.76% for ULST. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. QIS charges 1.00%/yr vs 0.20%/yr for ULST.

Доходность

Сравнение доходности QIS и ULST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QIS показывает доходность -30.59%, что значительно ниже, чем у ULST с доходностью 1.36%.

QIS

1 день
-2.72%
1 месяц
-21.94%
С начала года
-30.59%
6 месяцев
-33.19%
1 год
-50.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULST

1 день
0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.50%
1 год
3.76%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.53%
10 лет*
2.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QIS и ULST

2026 (YTD)202520242023
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-30.59%-38.02%0.19%2.08%
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		1.36%4.80%5.23%3.04%

Correlation

The correlation between QIS and ULST is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

State Street Ultra Short Term Bond ETF

Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с HFNDQIS с PSMIXQIS с GFSYXQIS с MTBAQIS с AHTPX
Часто сравнивают с ULST:
ULST с SGOVULST с GSYULST с ICSHULST с FLRNULST с VTIPULST с BSVULST с SPY

Доходность на риск

QIS vs. ULST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIS c ULST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QISULSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.30
5.72

-7.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.07
11.09

-13.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

2.60

-1.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

15.94

-16.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

82.17

-83.75

QIS vs. ULST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIS на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа ULST равного 5.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIS и ULST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QIS и ULST

Максимальная просадка QIS за все время составила -59.30%, что больше максимальной просадки ULST в -6.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и ULST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QISULSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.30%

-6.20%

-53.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.12%

-0.24%

-54.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.30%

0.00%

-59.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-0.16%

-14.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.10%

0.05%

+32.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QIS и ULST

Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QISULSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.78%

0.19%

+11.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.41%

0.45%

+29.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.95%

0.66%

+38.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.38%

0.97%

+28.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.38%

1.44%

+27.94%

Сравнение комиссий QIS и ULST

QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ULST в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIS и ULST

Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности ULST в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		1.94%3.37%1.07%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		4.28%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%

Часто задаваемые вопросы

QIS and ULST have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QIS has higher volatility (11.78%) compared to ULST (0.19%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -59.30% vs ULST's -6.20%.

On 1-year performance, ULST leads with 3.76% vs -50.57% for QIS. On fees, ULST is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULST has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ULST has performed better with a 3.76% return vs -50.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULST is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.

ULST has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 1.94% for QIS.

QIS is categorized as Multistrategy, while ULST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 0.20% for ULST.

ULST currently has the higher Sharpe Ratio (5.72 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QIS и ULST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор