Сравнение QIS с ULST
QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and ULST (State Street Ultra Short Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while ULST is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. QIS is actively managed, while ULST is passively managed. Over the past 3 years, QIS returned -24.70%/yr vs 4.87%/yr for ULST. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. QIS charges 1.00%/yr vs 0.20%/yr for ULST.
Доходность
Сравнение доходности QIS и ULST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIS показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у ULST с доходностью 1.62%.
QIS
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- -35.50%
- С начала года
- -32.48%
- 1 год
- -51.81%
- 3 года*
- -24.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.50%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение доходности по годам QIS и ULST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -32.48% | -38.02% | 0.19% | 2.08% |
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 1.62% | 4.80% | 5.23% | 3.04% |
Correlation
The correlation between QIS and ULST is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г. | -0.10 |
The correlation between QIS and ULST shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIS vs. ULST — Ранг доходности на риск
QIS
ULST
Сравнение QIS c ULST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QIS | ULST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 2.70 | -1.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 16.34 | -17.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 84.69 | -86.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QIS и ULST
Максимальная просадка QIS за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки ULST в -6.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и ULST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIS | ULST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -6.20% | -55.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -0.24% | -53.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.25% | -0.54% | -60.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.41% | 0.00% | -60.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -0.16% | -15.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.89% | 0.05% | +30.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIS и ULST
Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIS | ULST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 0.17% | +9.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.16% | 0.44% | +30.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.39% | 0.66% | +37.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.48% | 0.97% | +28.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.48% | 1.43% | +28.05% |
Сравнение комиссий QIS и ULST
QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ULST в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIS и ULST
Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности ULST в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 2.02% | 3.37% | 1.07% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 4.24% | 4.46% | 5.03% | 4.45% | 1.70% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
QIS and ULST have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (9.92%) compared to ULST (0.17%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -61.25% vs ULST's -6.20%.
On 3-year performance, ULST leads with 4.87% vs -24.70% for QIS. On fees, ULST is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULST has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ULST has performed better with a 4.87% return vs -24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULST is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.
ULST has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 2.02% for QIS.
QIS is categorized as Multistrategy, while ULST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 0.20% for ULST.
ULST currently has the higher Sharpe Ratio (5.91 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QIS и ULST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор