PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIS с ULST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QIS с ULST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and ULST (State Street Ultra Short Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while ULST is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. QIS is actively managed, while ULST is passively managed. Over the past year, QIS returned -43.22% vs 3.99% for ULST. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. QIS charges 1.00%/yr vs 0.20%/yr for ULST.

Доходность

Сравнение доходности QIS и ULST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QIS показывает доходность -16.19%, что значительно ниже, чем у ULST с доходностью 1.24%.

QIS

1 день
1.79%
1 месяц
-10.18%
С начала года
-16.19%
6 месяцев
-22.01%
1 год
-43.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULST

1 день
-0.02%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.99%
3 года*
4.92%
5 лет*
3.51%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QIS и ULST

2026 (YTD)202520242023
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-16.19%-38.02%0.19%1.96%
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		1.24%4.80%5.23%2.99%

Correlation

The correlation between QIS and ULST is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

-0.10

The correlation between QIS and ULST shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

State Street Ultra Short Term Bond ETF

Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с HFNDQIS с PSMIXQIS с GFSYXQIS с MTBAQIS с AHTPX
Часто сравнивают с ULST:
ULST с SGOVULST с GSYULST с ICSHULST с VTIPULST с FLRNULST с BSVULST с FALN

Доходность на риск

QIS vs. ULST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIS c ULST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISULSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
6.14

-7.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
12.30

-13.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

2.77

-1.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

16.92

-17.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

87.49

-88.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QIS vs. ULST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIS на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа ULST равного 6.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIS и ULST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISULSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

6.14

-7.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

1.50

-2.17

Просадки

Сравнение просадок QIS и ULST

Максимальная просадка QIS за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки ULST в -6.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и ULST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QISULSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-6.20%

-49.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.92%

-0.24%

-50.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.86%

-0.05%

-50.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-0.16%

-13.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.89%

0.05%

+29.84%

Волатильность

Сравнение волатильности QIS и ULST

Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QISULSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

0.18%

+15.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.68%

0.43%

+30.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.29%

0.65%

+37.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.26%

0.96%

+28.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

1.45%

+27.81%

Сравнение комиссий QIS и ULST

QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ULST в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIS и ULST

Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности ULST в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		1.61%3.37%1.07%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		4.29%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%

Часто задаваемые вопросы

QIS and ULST have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QIS has higher volatility (15.94%) compared to ULST (0.18%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -55.49% vs ULST's -6.20%.

On 1-year performance, ULST leads with 3.99% vs -43.22% for QIS. On fees, ULST is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULST has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ULST has performed better with a 3.99% return vs -43.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULST is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.

ULST has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 1.61% for QIS.

QIS is categorized as Multistrategy, while ULST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 0.20% for ULST.

ULST currently has the higher Sharpe Ratio (6.14 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QIS и ULST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор