PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QIS с PWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QIS с PWZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and PWZ (Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while PWZ is a Municipal Bonds fund tracking the ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. QIS is actively managed, while PWZ is passively managed. Over the past 3 years, QIS returned -24.70%/yr vs 2.92%/yr for PWZ. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. QIS charges 1.00%/yr vs 0.28%/yr for PWZ.

Доходность

Сравнение доходности QIS и PWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QIS показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у PWZ с доходностью 2.68%.

QIS

1 день
-3.21%
1 месяц
-5.60%
6 месяцев
-35.50%
С начала года
-32.48%
1 год
-51.81%
3 года*
-24.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

PWZ

1 день
-0.08%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
1.83%
С начала года
2.68%
1 год
9.73%
3 года*
2.92%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QIS и PWZ

2026 (YTD)202520242023
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-32.48%-38.02%0.19%2.08%
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF		2.68%1.26%2.16%3.43%

Correlation

The correlation between QIS and PWZ is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г.

-0.08

The correlation between QIS and PWZ shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с HFNDQIS с PSMIXQIS с GFSYXQIS с MTBAQIS с AHTPX
Часто сравнивают с PWZ:
PWZ с CMFPWZ с FCALPWZ с VTEBPWZ с FCTFXPWZ с CALYPWZ с VWLTXPWZ с SWCAX

Доходность на риск

QIS vs. PWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 00
Ранг коэф-та Мартина
PWZ
Ранг доходности на риск PWZ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWZ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWZ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWZ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWZ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIS c PWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QISPWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.35
2.29

-3.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.19
3.47

-5.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.48

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.82

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

11.63

-13.30

QIS vs. PWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIS на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа PWZ равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIS и PWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QIS и PWZ

Максимальная просадка QIS за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки PWZ в -21.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и PWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QISPWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-21.49%

-39.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.92%

-3.47%

-50.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.25%

-9.09%

-52.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.41%

-0.92%

-59.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-3.52%

-11.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.89%

0.85%

+30.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QIS и PWZ

Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QISPWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

0.91%

+9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.16%

3.08%

+28.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.39%

4.29%

+34.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.48%

6.26%

+23.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.48%

5.88%

+23.60%

Сравнение комиссий QIS и PWZ

QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PWZ в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIS и PWZ

Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности PWZ в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF		3.61%3.41%3.28%2.84%2.49%2.28%2.34%2.51%2.53%2.48%2.86%3.16%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		2.02%3.37%1.07%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QIS and PWZ have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QIS has higher volatility (9.92%) compared to PWZ (0.91%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -61.25% vs PWZ's -21.49%.

On 3-year performance, PWZ leads with 2.92% vs -24.70% for QIS. On fees, PWZ is cheaper at 0.28% per year. On volatility, PWZ has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PWZ has performed better with a 2.92% return vs -24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PWZ is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.

PWZ has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 2.02% for QIS.

QIS is categorized as Multistrategy, while PWZ is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 0.28% for PWZ.

PWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QIS и PWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор