PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIS с PWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QIS с PWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and PWZ (Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while PWZ is a Municipal Bonds fund tracking the ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. QIS is actively managed, while PWZ is passively managed. Over the past year, QIS returned -43.92% vs 8.93% for PWZ. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. QIS charges 1.00%/yr vs 0.28%/yr for PWZ.

Доходность

Сравнение доходности QIS и PWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QIS показывает доходность -16.55%, что значительно ниже, чем у PWZ с доходностью 2.66%.

QIS

1 день
-0.44%
1 месяц
-9.93%
С начала года
-16.55%
6 месяцев
-21.96%
1 год
-43.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PWZ

1 день
0.25%
1 месяц
1.36%
С начала года
2.66%
6 месяцев
2.94%
1 год
8.93%
3 года*
3.19%
5 лет*
0.17%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QIS и PWZ

2026 (YTD)202520242023
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-16.55%-38.02%0.19%1.96%
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF		2.66%1.26%2.16%3.35%

Correlation

The correlation between QIS and PWZ is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

-0.09

The correlation between QIS and PWZ shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QIS и PWZ

Секторы
QIS
PWZ

Технологии

24.7%

-

Промышленность

15.8%

-

Здравоохранение

13.9%

-

Финансовые услуги

10.0%
6.9%

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Энергетика

6.8%

-

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Недвижимость

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Технологии

QIS
24.7%
PWZ

-

Промышленность

QIS
15.8%
PWZ

-

Здравоохранение

QIS
13.9%
PWZ

-

Финансовые услуги

QIS
10.0%
PWZ
6.9%

Потребительский циклический сектор

QIS
9.7%
PWZ

-

Энергетика

QIS
6.8%
PWZ

-

Коммуникационные услуги

QIS
4.3%
PWZ

-

Недвижимость

QIS
4.1%
PWZ

-

Потребительский защитный сектор

QIS
4.0%
PWZ

-

Сырьевые материалы

QIS
3.9%
PWZ

-

Коммунальные услуги

QIS
2.9%
PWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с HFNDQIS с PSMIXQIS с GFSYXQIS с MTBAQIS с AHTPX
Часто сравнивают с PWZ:
PWZ с CMFPWZ с FCALPWZ с VTEBPWZ с FCTFXPWZ с CALYPWZ с VWLTXPWZ с SWCAX

Доходность на риск

QIS vs. PWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
PWZ
Ранг доходности на риск PWZ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWZ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWZ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIS c PWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISPWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.07

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
3.13

-4.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.43

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.59

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

9.34

-10.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QIS vs. PWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIS на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа PWZ равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIS и PWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISPWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

2.07

-3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.46

-1.14

Просадки

Сравнение просадок QIS и PWZ

Максимальная просадка QIS за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки PWZ в -21.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и PWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QISPWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-21.49%

-34.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.92%

-3.47%

-47.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.08%

-0.36%

-50.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-3.54%

-10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.03%

0.96%

+29.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QIS и PWZ

Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QISPWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

1.39%

+14.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.76%

3.01%

+26.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.28%

4.34%

+33.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

6.25%

+22.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.24%

5.89%

+23.35%

Сравнение комиссий QIS и PWZ

QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PWZ в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIS и PWZ

Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности PWZ в 3.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF		3.57%3.41%3.28%2.84%2.49%2.28%2.34%2.51%2.53%2.48%2.86%3.16%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		1.61%3.37%1.07%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QIS and PWZ have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QIS has higher volatility (15.94%) compared to PWZ (1.39%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -55.49% vs PWZ's -21.49%.

On 1-year performance, PWZ leads with 8.93% vs -43.92% for QIS. On fees, PWZ is cheaper at 0.28% per year. On volatility, PWZ has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PWZ has performed better with a 8.93% return vs -43.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PWZ is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.

PWZ has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 1.61% for QIS.

QIS is categorized as Multistrategy, while PWZ is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 0.28% for PWZ.

PWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QIS и PWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор