Сравнение QIS с PFIX
QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, QIS returned -49.59% vs -14.11% for PFIX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. QIS charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности QIS и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIS показывает доходность -32.86%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью -10.86%.
QIS
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -24.50%
- С начала года
- -32.86%
- 6 месяцев
- -35.14%
- 1 год
- -49.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- -14.73%
- С начала года
- -10.86%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- -14.11%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QIS и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -32.86% | -38.02% | 0.19% | 2.08% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -10.86% | 0.42% | 35.94% | 8.58% |
Correlation
The correlation between QIS and PFIX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIS vs. PFIX — Ранг доходности на риск
QIS
PFIX
Сравнение QIS c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QIS | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.94 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.55 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -0.84 | -0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QIS и PFIX
Максимальная просадка QIS за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIS | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -36.17% | -24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.60% | -25.64% | -30.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.64% | -26.51% | -34.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -17.16% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.29% | 16.76% | +15.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIS и PFIX
Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIS | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 7.76% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.55% | 21.72% | +8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.06% | 29.43% | +9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 38.51% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.42% | 38.26% | -8.84% |
Сравнение комиссий QIS и PFIX
QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIS и PFIX
Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности PFIX в 10.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.89% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 2.01% | 3.37% | 1.07% | 3.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QIS and PFIX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (11.95%) compared to PFIX (7.76%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -60.64% vs PFIX's -36.17%.
On 1-year performance, PFIX leads with -14.11% vs -49.59% for QIS. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PFIX has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PFIX has performed better with a -14.11% return vs -49.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.
PFIX has the higher dividend yield at 10.89%, compared with 2.01% for QIS.
QIS is categorized as Multistrategy, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 0.50% for PFIX.
PFIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QIS и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор