Сравнение QIS с MAXI
QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, QIS returned -24.70%/yr vs 7.80%/yr for MAXI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. QIS charges 1.00%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности QIS и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QIS показывает доходность -32.48%, а MAXI немного ниже – -33.30%.
QIS
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- -35.50%
- С начала года
- -32.48%
- 1 год
- -51.81%
- 3 года*
- -24.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QIS и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -32.48% | -38.02% | 0.19% | 2.08% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.30% | -28.59% | 92.92% | 31.78% |
Correlation
The correlation between QIS and MAXI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIS vs. MAXI — Ранг доходности на риск
QIS
MAXI
Сравнение QIS c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QIS | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.81 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.94 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -1.34 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QIS и MAXI
Максимальная просадка QIS за все время составила -61.25%, что меньше максимальной просадки MAXI в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIS | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -69.56% | +8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -69.56% | +15.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.25% | -69.56% | +8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.41% | -66.19% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -20.21% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.89% | 48.40% | -17.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIS и MAXI
Текущая волатильность для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) составляет 9.92%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что QIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIS | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 14.74% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.16% | 44.80% | -13.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.39% | 64.59% | -26.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.48% | 63.45% | -33.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.48% | 63.45% | -33.97% |
Сравнение комиссий QIS и MAXI
QIS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MAXI в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIS и MAXI
Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности MAXI в 63.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 2.02% | 3.37% | 1.07% | 3.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QIS and MAXI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (14.74%) compared to QIS (9.92%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -61.25% vs MAXI's -69.56%.
On 3-year performance, MAXI leads with 7.80% vs -24.70% for QIS. On fees, QIS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, QIS has been the lower-risk option at 9.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MAXI has performed better with a 7.80% return vs -24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QIS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 2.02% for QIS.
QIS is categorized as Multistrategy, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 1.31% for MAXI.
MAXI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QIS и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор