Сравнение QIS с IALT
QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. QIS charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for IALT.
Доходность
Сравнение доходности QIS и IALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIS показывает доходность -16.19%, что значительно ниже, чем у IALT с доходностью 13.14%.
QIS
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -16.19%
- 6 месяцев
- -22.01%
- 1 год
- -43.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IALT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QIS и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -16.19% | 0.57% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.14% | 0.73% |
Correlation
The correlation between QIS and IALT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIS vs. IALT — Ранг доходности на риск
QIS
IALT
Сравнение QIS c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QIS | IALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QIS | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 4.28 | -4.96 |
Просадки
Сравнение просадок QIS и IALT
Максимальная просадка QIS за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки IALT в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и IALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIS | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -1.47% | -54.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.86% | -0.07% | -50.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -0.32% | -13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QIS и IALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIS | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.29% | 7.48% | +30.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.26% | 7.48% | +21.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 7.48% | +21.78% |
Сравнение комиссий QIS и IALT
QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IALT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIS и IALT
Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности IALT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 1.61% | 3.37% | 1.07% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
QIS and IALT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IALT is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IALT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.
QIS has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.12% for IALT.
They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 0.99% for IALT.
Подберите оптимальное распределение для QIS и IALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор