Сравнение QIS с HIGH
QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, QIS returned -24.70%/yr vs 2.69%/yr for HIGH. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. QIS charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности QIS и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIS показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у HIGH с доходностью -0.61%.
QIS
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- -35.50%
- С начала года
- -32.48%
- 1 год
- -51.81%
- 3 года*
- -24.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QIS и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -32.48% | -38.02% | 0.19% | 2.08% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 3.05% |
Correlation
The correlation between QIS and HIGH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г. | 0.08 |
The correlation between QIS and HIGH shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIS vs. HIGH — Ранг доходности на риск
QIS
HIGH
Сравнение QIS c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QIS | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.95 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.32 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -0.52 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QIS и HIGH
Максимальная просадка QIS за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIS | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -9.50% | -51.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -7.08% | -46.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.25% | -9.50% | -51.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.41% | -7.33% | -53.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -2.52% | -12.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.89% | 4.34% | +26.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIS и HIGH
Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIS | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 1.87% | +8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.16% | 3.76% | +27.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.39% | 7.25% | +31.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.48% | 9.48% | +20.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.48% | 9.48% | +20.00% |
Сравнение комиссий QIS и HIGH
QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIS и HIGH
Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности HIGH в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 2.02% | 3.37% | 1.07% | 3.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QIS and HIGH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (9.92%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -61.25% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, HIGH leads with 2.69% vs -24.70% for QIS. On fees, HIGH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HIGH has performed better with a 2.69% return vs -24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.
HIGH has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 2.02% for QIS.
QIS is categorized as Multistrategy, while HIGH is Derivative Income. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 0.50% for HIGH.
HIGH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QIS и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор