Сравнение QIS с FARX
QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past year, QIS returned -43.22% vs 20.01% for FARX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QIS и FARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIS показывает доходность -16.19%, что значительно ниже, чем у FARX с доходностью 9.60%.
QIS
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -16.19%
- 6 месяцев
- -22.01%
- 1 год
- -43.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FARX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QIS и FARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -16.19% | -38.02% | 0.53% |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 9.60% | 10.61% | 0.35% |
Correlation
The correlation between QIS and FARX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.14 |
The correlation between QIS and FARX shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIS vs. FARX — Ранг доходности на риск
QIS
FARX
Сравнение QIS c FARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QIS | FARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.58 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 7.19 | -8.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 24.70 | -26.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QIS | FARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 2.89 | -4.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 2.12 | -2.79 |
Просадки
Сравнение просадок QIS и FARX
Максимальная просадка QIS за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки FARX в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и FARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIS | FARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -5.83% | -49.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.92% | -2.80% | -48.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.86% | -0.30% | -50.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -1.02% | -12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.89% | 0.81% | +29.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIS и FARX
Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIS | FARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 1.42% | +14.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.68% | 5.49% | +25.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.29% | 6.96% | +31.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.26% | 6.94% | +22.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 6.94% | +22.32% |
Сравнение комиссий QIS и FARX
И QIS, и FARX имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIS и FARX
Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности FARX в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 2.89% | 3.25% | 0.19% | 0.00% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 1.61% | 3.37% | 1.07% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
QIS and FARX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (15.94%) compared to FARX (1.42%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -55.49% vs FARX's -5.83%.
On 1-year performance, FARX leads with 20.01% vs -43.22% for QIS. Both ETFs have the same 1.00% expense ratio. On volatility, FARX has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FARX has performed better with a 20.01% return vs -43.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QIS and FARX have the same expense ratio: 1.00% per year.
FARX has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 1.61% for QIS.
They also come from different issuers: Simplify and Frontier.
FARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QIS и FARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор