PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIS с FARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QIS с FARX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past year, QIS returned -49.59% vs 16.18% for FARX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QIS и FARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QIS показывает доходность -32.86%, что значительно ниже, чем у FARX с доходностью 6.65%.

QIS

1 день
-3.28%
1 месяц
-24.50%
С начала года
-32.86%
6 месяцев
-35.14%
1 год
-49.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FARX

1 день
-0.70%
1 месяц
-2.23%
С начала года
6.65%
6 месяцев
5.92%
1 год
16.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QIS и FARX

2026 (YTD)20252024
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-32.86%-38.02%0.10%
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		6.65%10.61%0.04%

Correlation

The correlation between QIS and FARX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

Frontier Asset Absolute Return ETF

Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с HFNDQIS с PSMIXQIS с GFSYXQIS с MTBAQIS с AHTPX
Часто сравнивают с FARX:
FARX с FOPCFARX с FGSMFARX с FLCEFARX с FINTFARX с FCBDFARX с MAPPFARX с TOAK

Доходность на риск

QIS vs. FARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
FARX
Ранг доходности на риск FARX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIS c FARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QISFARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
2.22

-3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.03
3.00

-5.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.42

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

5.44

-6.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

17.30

-18.84

QIS vs. FARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIS на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа FARX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIS и FARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QIS и FARX

Максимальная просадка QIS за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки FARX в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и FARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QISFARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.64%

-5.83%

-54.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.60%

-2.99%

-53.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.64%

-2.99%

-57.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.51%

-1.05%

-13.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.29%

0.94%

+31.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QIS и FARX

Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QISFARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.95%

2.41%

+9.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.55%

5.88%

+24.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.06%

7.32%

+31.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

7.06%

+22.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.42%

7.06%

+22.36%

Сравнение комиссий QIS и FARX

И QIS, и FARX имеют комиссию равную 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIS и FARX

Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности FARX в 2.97%

ПозицияTTM202520242023
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		2.97%3.25%0.19%0.00%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		2.01%3.37%1.07%3.29%

Часто задаваемые вопросы

QIS and FARX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QIS has higher volatility (11.95%) compared to FARX (2.41%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -60.64% vs FARX's -5.83%.

On 1-year performance, FARX leads with 16.18% vs -49.59% for QIS. Both ETFs have the same 1.00% expense ratio. On volatility, FARX has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FARX has performed better with a 16.18% return vs -49.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QIS and FARX have the same expense ratio: 1.00% per year.

FARX has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 2.01% for QIS.

They also come from different issuers: Simplify and Frontier.

FARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QIS и FARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор