Сравнение QIS с CTA
QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, QIS returned -24.70%/yr vs 8.18%/yr for CTA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. QIS charges 1.00%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности QIS и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIS показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 0.06%.
QIS
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- -35.50%
- С начала года
- -32.48%
- 1 год
- -51.81%
- 3 года*
- -24.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- -2.62%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QIS и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -32.48% | -38.02% | 0.19% | 2.08% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.06% | 0.88% | 24.15% | -1.14% |
Correlation
The correlation between QIS and CTA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г. | 0.19 |
Over the past year, QIS and CTA have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIS vs. CTA — Ранг доходности на риск
QIS
CTA
Сравнение QIS c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QIS | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.02 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.02 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 0.05 | -1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QIS и CTA
Максимальная просадка QIS за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки CTA в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIS | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -20.44% | -40.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -20.44% | -33.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.25% | -20.44% | -40.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.41% | -17.90% | -42.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -5.97% | -9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.89% | 7.02% | +23.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIS и CTA
Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIS | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 4.99% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.16% | 17.97% | +13.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.39% | 20.59% | +17.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.48% | 16.63% | +12.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.48% | 16.63% | +12.85% |
Сравнение комиссий QIS и CTA
QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIS и CTA
Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности CTA в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.02% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 2.02% | 3.37% | 1.07% | 3.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QIS and CTA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (9.92%) compared to CTA (4.99%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -61.25% vs CTA's -20.44%.
On 3-year performance, CTA leads with 8.18% vs -24.70% for QIS. On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. On volatility, CTA has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CTA has performed better with a 8.18% return vs -24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.
CTA has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 2.02% for QIS.
QIS is categorized as Multistrategy, while CTA is Systematic Trend. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 0.78% for CTA.
CTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QIS и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор