Сравнение QIS с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
QIS и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QIS - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QIS и CTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QIS и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -19.78% | -38.02% | 0.19% | 1.96% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.88% | 24.15% | -1.83% |
Доходность по периодам
С начала года, QIS показывает доходность -19.78%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.
QIS
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -16.72%
- С начала года
- -19.78%
- 6 месяцев
- -38.94%
- 1 год
- -48.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QIS и CTA
QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Доходность на риск
QIS vs. CTA — Ранг доходности на риск
QIS
CTA
Сравнение QIS c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QIS | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | 0.20 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | 0.36 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.05 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.35 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 0.61 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QIS | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 0.20 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 0.64 | -1.46 |
Корреляция
Корреляция между QIS и CTA составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIS и CTA
Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности CTA в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 1.68% | 3.37% | 1.07% | 3.29% | 0.00% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок QIS и CTA
Максимальная просадка QIS за все время составила -52.97%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и CTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| QIS | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.97% | -18.07% | -34.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.63% | -10.68% | -41.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.97% | -3.92% | -49.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -5.74% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.24% | 6.16% | +23.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIS и CTA
Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QIS | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 8.27% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.34% | 12.98% | +12.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.82% | 16.24% | +24.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 15.63% | +11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 15.63% | +11.28% |