PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIS с CDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QIS с CDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, QIS returned -43.22% vs -1.77% for CDX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. QIS charges 1.00%/yr vs 0.26%/yr for CDX.

Доходность

Сравнение доходности QIS и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QIS показывает доходность -16.19%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью -2.44%.

QIS

1 день
1.79%
1 месяц
-10.18%
С начала года
-16.19%
6 месяцев
-22.01%
1 год
-43.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.77%
3 года*
7.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QIS и CDX

2026 (YTD)202520242023
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-16.19%-38.02%0.19%1.96%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-2.44%9.51%7.71%9.09%

Correlation

The correlation between QIS and CDX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов QIS и CDX

Секторы
QIS
CDX

Технологии

24.7%
24.6%

Промышленность

15.8%
15.1%

Здравоохранение

13.9%
14.2%

Финансовые услуги

10.0%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.8%

Энергетика

6.8%
6.9%

Коммуникационные услуги

4.3%
4.1%

Недвижимость

4.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.1%

Сырьевые материалы

3.9%
4.0%

Коммунальные услуги

2.9%
2.9%

Технологии

QIS
24.7%
CDX
24.6%

Промышленность

QIS
15.8%
CDX
15.1%

Здравоохранение

QIS
13.9%
CDX
14.2%

Финансовые услуги

QIS
10.0%
CDX
10.0%

Потребительский циклический сектор

QIS
9.7%
CDX
9.8%

Энергетика

QIS
6.8%
CDX
6.9%

Коммуникационные услуги

QIS
4.3%
CDX
4.1%

Недвижимость

QIS
4.1%
CDX
4.2%

Потребительский защитный сектор

QIS
4.0%
CDX
4.1%

Сырьевые материалы

QIS
3.9%
CDX
4.0%

Коммунальные услуги

QIS
2.9%
CDX
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с HFNDQIS с PSMIXQIS с GFSYXQIS с MTBAQIS с AHTPX
Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с JBNDCDX с MTBACDX с TUA

Доходность на риск

QIS vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIS c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISCDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
-0.31

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
-0.40

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.95

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.43

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-1.00

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QIS vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIS на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа CDX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIS и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

-0.31

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.38

-1.05

Просадки

Сравнение просадок QIS и CDX

Максимальная просадка QIS за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и CDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QISCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-13.24%

-42.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.92%

-4.18%

-46.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.86%

-7.41%

-43.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-4.34%

-9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.89%

1.77%

+28.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QIS и CDX

Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QISCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

1.61%

+14.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.68%

4.72%

+25.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.29%

5.69%

+32.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.26%

11.10%

+18.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

11.10%

+18.16%

Сравнение комиссий QIS и CDX

QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIS и CDX

Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности CDX в 8.37%

ПозицияTTM2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.37%7.18%12.60%5.26%7.51%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		1.61%3.37%1.07%3.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QIS and CDX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QIS has higher volatility (15.94%) compared to CDX (1.61%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -55.49% vs CDX's -13.24%.

On 1-year performance, CDX leads with -1.77% vs -43.22% for QIS. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CDX has performed better with a -1.77% return vs -43.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.

CDX has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 1.61% for QIS.

QIS is categorized as Multistrategy, while CDX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 0.26% for CDX.

CDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QIS и CDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор