Сравнение QIS с CDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).
QIS и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QIS - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QIS и CDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QIS и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -19.78% | -38.02% | 0.19% | 1.96% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.78% | 9.51% | 7.71% | 9.09% |
Доходность по периодам
С начала года, QIS показывает доходность -19.78%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью -1.78%.
QIS
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -16.72%
- С начала года
- -19.78%
- 6 месяцев
- -38.94%
- 1 год
- -48.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QIS и CDX
QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Доходность на риск
QIS vs. CDX — Ранг доходности на риск
QIS
CDX
Сравнение QIS c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QIS | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | 0.05 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | 0.19 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.04 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.13 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 0.21 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QIS | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 0.05 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 0.40 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между QIS и CDX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIS и CDX
Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности CDX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 1.68% | 3.37% | 1.07% | 3.29% | 0.00% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.40% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок QIS и CDX
Максимальная просадка QIS за все время составила -52.97%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и CDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QIS | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.97% | -13.24% | -39.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.63% | -8.88% | -43.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.97% | -6.78% | -46.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -4.24% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.24% | 5.48% | +23.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIS и CDX
Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QIS | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 3.10% | +8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.34% | 4.15% | +21.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.82% | 16.10% | +24.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 11.24% | +15.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 11.24% | +15.67% |