Сравнение QIS с BUCK
QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, QIS returned -49.59% vs 6.70% for BUCK. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. QIS charges 1.00%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности QIS и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIS показывает доходность -32.86%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 2.29%.
QIS
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -24.50%
- С начала года
- -32.86%
- 6 месяцев
- -35.14%
- 1 год
- -49.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QIS и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -32.86% | -38.02% | 0.19% | 2.08% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.29% | 4.13% | 7.25% | 1.91% |
Correlation
The correlation between QIS and BUCK is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIS vs. BUCK — Ранг доходности на риск
QIS
BUCK
Сравнение QIS c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QIS | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.49 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 5.14 | -6.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 27.77 | -29.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QIS и BUCK
Максимальная просадка QIS за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIS | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -5.43% | -55.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.60% | -1.31% | -55.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.64% | 0.00% | -60.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -0.49% | -14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.29% | 0.24% | +32.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIS и BUCK
Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIS | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 0.32% | +11.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.55% | 1.38% | +29.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.06% | 2.98% | +36.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 3.46% | +25.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.42% | 3.46% | +25.96% |
Сравнение комиссий QIS и BUCK
QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIS и BUCK
Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности BUCK в 7.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.39% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 2.01% | 3.37% | 1.07% | 3.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QIS and BUCK have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (11.95%) compared to BUCK (0.32%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -60.64% vs BUCK's -5.43%.
On 1-year performance, BUCK leads with 6.70% vs -49.59% for QIS. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 6.70% return vs -49.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.
BUCK has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 2.01% for QIS.
QIS is categorized as Multistrategy, while BUCK is Government Bonds. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QIS и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор