Сравнение QIS с BUCK
QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, QIS returned -24.70%/yr vs 5.25%/yr for BUCK. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. QIS charges 1.00%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности QIS и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIS показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 2.42%.
QIS
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- -35.50%
- С начала года
- -32.48%
- 1 год
- -51.81%
- 3 года*
- -24.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QIS и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -32.48% | -38.02% | 0.19% | 2.08% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.42% | 4.13% | 7.25% | 1.91% |
Correlation
The correlation between QIS and BUCK is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIS vs. BUCK — Ранг доходности на риск
QIS
BUCK
Сравнение QIS c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QIS | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.62 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 9.08 | -10.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 42.55 | -44.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QIS и BUCK
Максимальная просадка QIS за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIS | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -5.43% | -55.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -0.84% | -53.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.25% | -5.43% | -55.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.41% | -0.02% | -60.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -0.48% | -14.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.89% | 0.18% | +30.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIS и BUCK
Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIS | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 0.44% | +9.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.16% | 1.34% | +29.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.39% | 2.74% | +35.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.48% | 3.44% | +26.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.48% | 3.44% | +26.04% |
Сравнение комиссий QIS и BUCK
QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIS и BUCK
Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности BUCK в 7.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.29% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 2.02% | 3.37% | 1.07% | 3.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QIS and BUCK have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (9.92%) compared to BUCK (0.44%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -61.25% vs BUCK's -5.43%.
On 3-year performance, BUCK leads with 5.25% vs -24.70% for QIS. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BUCK has performed better with a 5.25% return vs -24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.
BUCK has the higher dividend yield at 7.29%, compared with 2.02% for QIS.
QIS is categorized as Multistrategy, while BUCK is Government Bonds. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QIS и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор