PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIS с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QIS с BUCK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, QIS returned -43.22% vs 7.95% for BUCK. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. QIS charges 1.00%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности QIS и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QIS показывает доходность -16.19%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.90%.

QIS

1 день
1.79%
1 месяц
-10.18%
С начала года
-16.19%
6 месяцев
-22.01%
1 год
-43.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.02%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.09%
1 год
7.95%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QIS и BUCK

2026 (YTD)202520242023
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-16.19%-38.02%0.19%1.96%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.90%4.13%7.25%1.89%

Correlation

The correlation between QIS and BUCK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов QIS и BUCK

Секторы
QIS
BUCK

Технологии

24.7%

-

Промышленность

15.8%

-

Здравоохранение

13.9%

-

Финансовые услуги

10.0%
100.0%

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Энергетика

6.8%

-

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Недвижимость

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Технологии

QIS
24.7%
BUCK

-

Промышленность

QIS
15.8%
BUCK

-

Здравоохранение

QIS
13.9%
BUCK

-

Финансовые услуги

QIS
10.0%
BUCK
100.0%

Потребительский циклический сектор

QIS
9.7%
BUCK

-

Энергетика

QIS
6.8%
BUCK

-

Коммуникационные услуги

QIS
4.3%
BUCK

-

Недвижимость

QIS
4.1%
BUCK

-

Потребительский защитный сектор

QIS
4.0%
BUCK

-

Сырьевые материалы

QIS
3.9%
BUCK

-

Коммунальные услуги

QIS
2.9%
BUCK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с HFNDQIS с PSMIXQIS с GFSYXQIS с MTBAQIS с AHTPX
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

QIS vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIS c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
2.54

-3.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
3.83

-5.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.54

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

6.11

-6.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

32.31

-33.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QIS vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIS на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа BUCK равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIS и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

2.54

-3.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

1.47

-2.14

Просадки

Сравнение просадок QIS и BUCK

Максимальная просадка QIS за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QISBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-5.43%

-50.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.92%

-1.31%

-49.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.86%

-0.04%

-50.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-0.49%

-13.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.89%

0.25%

+29.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QIS и BUCK

Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QISBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

0.70%

+15.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.68%

1.53%

+29.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.29%

3.14%

+35.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.26%

3.49%

+25.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

3.49%

+25.77%

Сравнение комиссий QIS и BUCK

QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIS и BUCK

Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности BUCK в 7.42%

ПозицияTTM2025202420232022
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.42%7.59%8.84%4.84%0.59%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		1.61%3.37%1.07%3.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QIS and BUCK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QIS has higher volatility (15.94%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -55.49% vs BUCK's -5.43%.

On 1-year performance, BUCK leads with 7.95% vs -43.22% for QIS. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 7.95% return vs -43.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.

BUCK has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 1.61% for QIS.

QIS is categorized as Multistrategy, while BUCK is Government Bonds. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 0.35% for BUCK.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QIS и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор