PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QINT с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QINT с QGRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QINT (American Century Quality Diversified International ETF) and QGRO (American Century U.S. Quality Growth ETF) are both exchange-traded funds - QINT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index, while QGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the American Century U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QINT returned 9.55%/yr vs 11.03%/yr for QGRO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QINT charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for QGRO.

Доходность

Сравнение доходности QINT и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QINT показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью 1.20%.

QINT

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.99%
6 месяцев
6.86%
С начала года
10.22%
1 год
24.11%
3 года*
19.17%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—

QGRO

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.19%
6 месяцев
0.10%
С начала года
1.20%
1 год
7.61%
3 года*
17.90%
5 лет*
11.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QINT и QGRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		10.22%38.12%6.53%20.36%-19.75%9.29%17.95%23.46%-14.13%
QGRO
American Century U.S. Quality Growth ETF		1.20%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%37.99%35.09%-16.08%

Correlation

The correlation between QINT and QGRO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.72

The correlation between QINT and QGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QINT и QGRO

Секторы
QINT
QGRO

Финансовые услуги

19.7%
4.0%

Промышленность

18.9%
10.4%

Потребительский циклический сектор

13.6%
8.2%

Технологии

10.0%
44.9%

Здравоохранение

9.9%
11.7%

Сырьевые материалы

9.7%
0.3%

Энергетика

5.8%
1.1%

Потребительский защитный сектор

5.6%
3.4%

Коммуникационные услуги

4.5%
12.5%

Коммунальные услуги

1.5%
2.5%

Недвижимость

0.9%
0.8%

Финансовые услуги

QINT
19.7%
QGRO
4.0%

Промышленность

QINT
18.9%
QGRO
10.4%

Потребительский циклический сектор

QINT
13.6%
QGRO
8.2%

Технологии

QINT
10.0%
QGRO
44.9%

Здравоохранение

QINT
9.9%
QGRO
11.7%

Сырьевые материалы

QINT
9.7%
QGRO
0.3%

Энергетика

QINT
5.8%
QGRO
1.1%

Потребительский защитный сектор

QINT
5.6%
QGRO
3.4%

Коммуникационные услуги

QINT
4.5%
QGRO
12.5%

Коммунальные услуги

QINT
1.5%
QGRO
2.5%

Недвижимость

QINT
0.9%
QGRO
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Quality Diversified International ETF

American Century U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с QINT:
QINT с FDEMQINT с IQLTQINT с FICSQINT с STLGQINT с GLOFQINT с FNDCQINT с BBIN
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Доходность на риск

QINT vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QINT
Ранг доходности на риск QINT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QINT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QINT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QINT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QINT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QINT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QINT c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QINTQGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.48

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
0.77

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.09

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

0.56

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

1.88

+6.60

QINT vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QINT на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа QGRO равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QINT и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QINT и QGRO

Максимальная просадка QINT за все время составила -33.86%, примерно равная максимальной просадке QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QINT и QGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QINTQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.86%

-32.56%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-13.54%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.56%

-23.82%

+10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.86%

-31.86%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-2.16%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-7.58%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.07%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QINT и QGRO

Текущая волатильность для American Century Quality Diversified International ETF (QINT) составляет 3.86%, в то время как у American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что QINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QINTQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.76%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

12.84%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

16.04%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

21.21%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

22.87%

-4.83%

Сравнение комиссий QINT и QGRO

QINT берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QGRO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QINT и QGRO

Дивидендная доходность QINT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности QGRO в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QGRO
American Century U.S. Quality Growth ETF		0.18%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		2.46%2.66%3.49%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%

Часто задаваемые вопросы

QINT and QGRO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRO has higher volatility (4.76%) compared to QINT (3.86%). In terms of maximum drawdown, QINT dropped -33.86% vs QGRO's -32.56%.

On 5-year performance, QGRO leads with 11.03% vs 9.55% for QINT. On fees, QGRO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QINT has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QGRO has performed better with a 11.03% return vs 9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for QINT.

QINT has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.18% for QGRO.

QINT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QGRO is Large Cap Growth Equities. QINT tracks Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index, while QGRO tracks American Century U.S. Quality Growth Index. Their fees differ too: 0.39% for QINT and 0.29% for QGRO.

QINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QINT и QGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор