PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QINT с IQLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QINT с IQLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QINT (American Century Quality Diversified International ETF) and IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - QINT tracks the Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index while IQLT tracks the MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, QINT returned 8.81%/yr vs 6.96%/yr for IQLT. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. QINT charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for IQLT.

Доходность

Сравнение доходности QINT и IQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QINT показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у IQLT с доходностью 7.55%.

QINT

1 день
-0.76%
1 месяц
3.10%
С начала года
9.42%
6 месяцев
12.42%
1 год
25.73%
3 года*
20.67%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

IQLT

1 день
-0.91%
1 месяц
1.73%
С начала года
7.55%
6 месяцев
9.41%
1 год
16.72%
3 года*
13.95%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QINT и IQLT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		9.42%38.12%6.53%20.36%-19.75%9.29%17.95%23.46%-14.13%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		7.55%25.42%1.54%18.73%-15.22%12.94%12.48%28.18%-10.39%

Correlation

The correlation between QINT and IQLT is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.95

The correlation between QINT and IQLT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QINT и IQLT

Секторы
QINT
IQLT

Финансовые услуги

19.8%
24.3%

Промышленность

19.0%
17.3%

Потребительский циклический сектор

13.6%
8.1%

Здравоохранение

10.2%
9.8%

Сырьевые материалы

9.4%
7.2%

Технологии

8.9%
11.6%

Энергетика

6.4%
5.9%

Потребительский защитный сектор

5.8%
6.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.3%

Коммунальные услуги

1.6%
3.8%

Недвижимость

1.0%
1.6%

Финансовые услуги

QINT
19.8%
IQLT
24.3%

Промышленность

QINT
19.0%
IQLT
17.3%

Потребительский циклический сектор

QINT
13.6%
IQLT
8.1%

Здравоохранение

QINT
10.2%
IQLT
9.8%

Сырьевые материалы

QINT
9.4%
IQLT
7.2%

Технологии

QINT
8.9%
IQLT
11.6%

Энергетика

QINT
6.4%
IQLT
5.9%

Потребительский защитный сектор

QINT
5.8%
IQLT
6.0%

Коммуникационные услуги

QINT
4.4%
IQLT
4.3%

Коммунальные услуги

QINT
1.6%
IQLT
3.8%

Недвижимость

QINT
1.0%
IQLT
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Quality Diversified International ETF

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Часто сравнивают с QINT:
QINT с FDEMQINT с FICSQINT с STLGQINT с GLOFQINT с FNDCQINT с BBINQINT с LVHI
Часто сравнивают с IQLT:
IQLT с VIGIIQLT с SPYIQLT с IEFAIQLT с QEFAIQLT с ACWXIQLT с VOOIQLT с DIHRX

Доходность на риск

QINT vs. IQLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QINT
Ранг доходности на риск QINT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QINT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QINT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QINT: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QINT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QINT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IQLT
Ранг доходности на риск IQLT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQLT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QINT c IQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QINTIQLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.17

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.72

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

1.62

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

6.16

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QINT vs. IQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QINT на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа IQLT равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QINT и IQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QINTIQLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.17

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.49

+0.08

Просадки

Сравнение просадок QINT и IQLT

Максимальная просадка QINT за все время составила -33.86%, что больше максимальной просадки IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QINT и IQLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QINTIQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.86%

-32.21%

-1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-10.38%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.56%

-13.18%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.86%

-30.24%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-2.10%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-6.22%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.72%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QINT и IQLT

American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеют волатильность 4.84% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QINTIQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.86%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

12.01%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

14.40%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

16.45%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

16.98%

+1.08%

Сравнение комиссий QINT и IQLT

QINT берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IQLT в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QINT и IQLT

Дивидендная доходность QINT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности IQLT в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		2.16%2.33%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		2.50%2.66%3.49%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, QINT and IQLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IQLT has higher volatility (4.86%) compared to QINT (4.84%). In terms of maximum drawdown, QINT dropped -33.86% vs IQLT's -32.21%.

On 5-year performance, QINT leads with 8.81% vs 6.96% for IQLT. On fees, IQLT is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QINT has performed better with a 8.81% return vs 6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQLT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for QINT.

QINT has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 2.16% for IQLT.

QINT tracks Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index, while IQLT tracks MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net). They also come from different issuers: American Century and iShares. Their fees differ too: 0.39% for QINT and 0.30% for IQLT.

QINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QINT и IQLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор