PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QINT с BBIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QINT с BBIN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QINT (American Century Quality Diversified International ETF) and BBIN (JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - QINT tracks the Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index while BBIN tracks the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QINT returned 8.83%/yr vs 8.56%/yr for BBIN. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. QINT charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for BBIN.

Доходность

Сравнение доходности QINT и BBIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QINT показывает доходность 8.27%, а BBIN немного ниже – 8.04%.

QINT

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.44%
С начала года
8.27%
6 месяцев
7.65%
1 год
23.58%
3 года*
20.26%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—

BBIN

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.28%
С начала года
8.04%
6 месяцев
7.27%
1 год
20.14%
3 года*
16.63%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QINT и BBIN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		8.27%38.12%6.53%20.36%-19.75%9.29%17.95%2.80%
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		8.04%31.86%3.65%18.54%-14.29%11.74%7.91%3.13%

Correlation

The correlation between QINT and BBIN is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.96

The correlation between QINT and BBIN has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QINT и BBIN

Секторы
QINT
BBIN

Финансовые услуги

19.7%
24.7%

Промышленность

18.9%
19.4%

Потребительский циклический сектор

13.6%
7.8%

Технологии

10.0%
11.0%

Здравоохранение

9.9%
10.4%

Сырьевые материалы

9.7%
6.3%

Энергетика

5.8%
3.9%

Потребительский защитный сектор

5.6%
6.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.4%

Коммунальные услуги

1.5%
3.6%

Недвижимость

0.9%
1.8%

Финансовые услуги

QINT
19.7%
BBIN
24.7%

Промышленность

QINT
18.9%
BBIN
19.4%

Потребительский циклический сектор

QINT
13.6%
BBIN
7.8%

Технологии

QINT
10.0%
BBIN
11.0%

Здравоохранение

QINT
9.9%
BBIN
10.4%

Сырьевые материалы

QINT
9.7%
BBIN
6.3%

Энергетика

QINT
5.8%
BBIN
3.9%

Потребительский защитный сектор

QINT
5.6%
BBIN
6.8%

Коммуникационные услуги

QINT
4.5%
BBIN
4.4%

Коммунальные услуги

QINT
1.5%
BBIN
3.6%

Недвижимость

QINT
0.9%
BBIN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Quality Diversified International ETF

JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF

Часто сравнивают с QINT:
QINT с FDEMQINT с FICSQINT с IQLTQINT с STLGQINT с GLOFQINT с FNDCQINT с LVHI
Часто сравнивают с BBIN:
BBIN с VXUSBBIN с DFICBBIN с HDEFBBIN с EFAXBBIN с SCHFBBIN с SPDWBBIN с FNDF

Доходность на риск

QINT vs. BBIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QINT
Ранг доходности на риск QINT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QINT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QINT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QINT: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QINT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QINT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BBIN
Ранг доходности на риск BBIN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIN: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIN: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QINT c BBIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QINTBBINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.27

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.86

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

1.75

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

6.45

+1.89

QINT vs. BBIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QINT на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBIN равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QINT и BBIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QINT и BBIN

Максимальная просадка QINT за все время составила -33.86%, примерно равная максимальной просадке BBIN в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QINT и BBIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QINTBBINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.86%

-33.37%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.57%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.56%

-13.98%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.86%

-29.24%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-2.32%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-6.26%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.13%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QINT и BBIN

American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеют волатильность 5.25% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QINTBBINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.13%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

13.48%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

16.04%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

16.66%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

19.13%

-1.05%

Сравнение комиссий QINT и BBIN

QINT берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BBIN в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QINT и BBIN

Дивидендная доходность QINT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности BBIN в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBIN
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF		3.73%3.87%3.41%3.20%2.83%3.54%1.07%0.09%0.00%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		2.51%2.66%3.49%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, QINT and BBIN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QINT has higher volatility (5.25%) compared to BBIN (5.13%). In terms of maximum drawdown, QINT dropped -33.86% vs BBIN's -33.37%.

On 5-year performance, QINT leads with 8.83% vs 8.56% for BBIN. On fees, BBIN is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BBIN has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QINT has performed better with a 8.83% return vs 8.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBIN is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for QINT.

BBIN has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 2.51% for QINT.

QINT tracks Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index, while BBIN tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: American Century and JPMorgan. Their fees differ too: 0.39% for QINT and 0.07% for BBIN.

QINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QINT и BBIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор