PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QINT с GLOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QINT с GLOF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QINT (American Century Quality Diversified International ETF) and GLOF (iShares Global Equity Factor ETF) are both exchange-traded funds - QINT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index, while GLOF is a Global Equities fund tracking the STOXX Global Equity Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QINT returned 8.81%/yr vs 11.56%/yr for GLOF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QINT charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for GLOF.

Доходность

Сравнение доходности QINT и GLOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QINT показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у GLOF с доходностью 13.19%.

QINT

1 день
-0.76%
1 месяц
3.10%
С начала года
9.42%
6 месяцев
12.42%
1 год
25.73%
3 года*
20.67%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

GLOF

1 день
-0.77%
1 месяц
5.15%
С начала года
13.19%
6 месяцев
14.18%
1 год
30.42%
3 года*
22.67%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QINT и GLOF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		9.42%38.12%6.53%20.36%-19.75%9.29%17.95%23.46%-14.13%
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		13.19%23.92%17.49%22.38%-16.97%18.68%10.00%23.21%-12.44%

Correlation

The correlation between QINT and GLOF is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.88

The correlation between QINT and GLOF has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QINT и GLOF

Секторы
QINT
GLOF

Финансовые услуги

19.8%
16.7%

Промышленность

19.0%
9.3%

Потребительский циклический сектор

13.6%
10.7%

Здравоохранение

10.2%
8.2%

Сырьевые материалы

9.4%
3.3%

Технологии

8.9%
28.8%

Энергетика

6.4%
4.4%

Потребительский защитный сектор

5.8%
5.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
8.7%

Коммунальные услуги

1.6%
3.1%

Недвижимость

1.0%
1.1%

Финансовые услуги

QINT
19.8%
GLOF
16.7%

Промышленность

QINT
19.0%
GLOF
9.3%

Потребительский циклический сектор

QINT
13.6%
GLOF
10.7%

Здравоохранение

QINT
10.2%
GLOF
8.2%

Сырьевые материалы

QINT
9.4%
GLOF
3.3%

Технологии

QINT
8.9%
GLOF
28.8%

Энергетика

QINT
6.4%
GLOF
4.4%

Потребительский защитный сектор

QINT
5.8%
GLOF
5.7%

Коммуникационные услуги

QINT
4.4%
GLOF
8.7%

Коммунальные услуги

QINT
1.6%
GLOF
3.1%

Недвижимость

QINT
1.0%
GLOF
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Quality Diversified International ETF

iShares Global Equity Factor ETF

Часто сравнивают с QINT:
QINT с FDEMQINT с FICSQINT с IQLTQINT с STLGQINT с FNDCQINT с BBINQINT с LVHI
Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с STLGGLOF с RODMGLOF с QWLDGLOF с VOO

Доходность на риск

QINT vs. GLOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QINT
Ранг доходности на риск QINT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QINT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QINT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QINT: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QINT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QINT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QINT c GLOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QINTGLOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.43

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.41

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

3.38

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

15.08

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QINT vs. GLOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QINT на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLOF равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QINT и GLOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QINTGLOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.43

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.74

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.60

-0.03

Просадки

Сравнение просадок QINT и GLOF

Максимальная просадка QINT за все время составила -33.86%, примерно равная максимальной просадке GLOF в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QINT и GLOF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QINTGLOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.86%

-34.12%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-9.05%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.56%

-16.12%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.86%

-25.15%

-8.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.77%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-6.12%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.02%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QINT и GLOF

American Century Quality Diversified International ETF (QINT) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что QINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QINTGLOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

3.65%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

10.10%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

12.57%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

15.69%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

17.17%

+0.89%

Сравнение комиссий QINT и GLOF

QINT берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GLOF в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QINT и GLOF

Дивидендная доходность QINT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности GLOF в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.50%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		2.50%2.66%3.49%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QINT and GLOF have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QINT has higher volatility (4.84%) compared to GLOF (3.65%). In terms of maximum drawdown, QINT dropped -33.86% vs GLOF's -34.12%.

On 5-year performance, GLOF leads with 11.56% vs 8.81% for QINT. On fees, GLOF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GLOF has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLOF has performed better with a 11.56% return vs 8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLOF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for QINT.

QINT has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.50% for GLOF.

QINT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GLOF is Global Equities. QINT tracks Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index, while GLOF tracks STOXX Global Equity Factor Index. They also come from different issuers: American Century and iShares. Their fees differ too: 0.39% for QINT and 0.20% for GLOF.

GLOF currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QINT и GLOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор