PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QINT с FICS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QINT с FICS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QINT (American Century Quality Diversified International ETF) and FICS (First Trust International Developed Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - QINT is a Quality Factor fund tracking the Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index, while FICS is a Global Equities fund tracking the The International Developed Capital Strength Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QINT returned 9.98%/yr vs 5.61%/yr for FICS. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. QINT charges 0.39%/yr vs 0.70%/yr for FICS.

Доходность

Сравнение доходности QINT и FICS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QINT показывает доходность 13.89%, что значительно выше, чем у FICS с доходностью 9.16%.

QINT

1 день
0.18%
1 месяц
2.27%
6 месяцев
7.01%
С начала года
13.89%
1 год
26.99%
3 года*
21.12%
5 лет*
9.98%
10 лет*
—
Всё время*
10.58%

FICS

1 день
0.40%
1 месяц
1.80%
6 месяцев
6.62%
С начала года
9.16%
1 год
14.34%
3 года*
13.01%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—
Всё время*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FICS

First Trust International Developed Capital Strength ETF
$468.57K$442.55K$901.74K

QINT

American Century Quality Diversified International ETF
$2.15M$2.90M$3.28M

Сравнение доходности по годам QINT и FICS

2026 (YTD)202520242023202220212020
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		13.89%38.12%6.53%20.36%-19.75%9.29%2.03%
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		9.16%20.44%2.59%18.07%-19.47%19.78%2.47%

Correlation

The correlation between QINT and FICS is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г.

0.83

The correlation between QINT and FICS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QINT и FICS

Секторы
QINT
FICS

Финансовые услуги

20.6%
29.0%

Промышленность

18.6%
27.7%

Потребительский циклический сектор

15.2%
10.5%

Здравоохранение

10.4%
9.6%

Технологии

9.9%
1.7%

Сырьевые материалы

8.3%
4.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
13.8%

Энергетика

5.3%
3.1%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.6%

Коммунальные услуги

1.5%

-

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

QINT
20.6%
FICS
29.0%

Промышленность

QINT
18.6%
FICS
27.7%

Потребительский циклический сектор

QINT
15.2%
FICS
10.5%

Здравоохранение

QINT
10.4%
FICS
9.6%

Технологии

QINT
9.9%
FICS
1.7%

Сырьевые материалы

QINT
8.3%
FICS
4.1%

Потребительский защитный сектор

QINT
5.5%
FICS
13.8%

Энергетика

QINT
5.3%
FICS
3.1%

Коммуникационные услуги

QINT
3.9%
FICS
3.6%

Коммунальные услуги

QINT
1.5%
FICS

-

Недвижимость

QINT
0.8%
FICS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Quality Diversified International ETF

First Trust International Developed Capital Strength ETF

Часто сравнивают с QINT:
QINT с FDEMQINT с IQLTQINT с STLGQINT с GLOFQINT с FNDCQINT с BBINQINT с LVHI
Часто сравнивают с FICS:
FICS с FIDZXFICS с VXUSFICS с OAIMFICS с QEFAFICS с FDDFICS с IVVFICS с SPLV

Доходность на риск

QINT vs. FICS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QINT
Ранг доходности на риск QINT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QINT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QINT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QINT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QINT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QINT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FICS
Ранг доходности на риск FICS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QINT c FICS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QINTFICSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.09

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.65

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

1.40

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.60

4.64

+4.96

QINT vs. FICS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QINT на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа FICS равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QINT и FICS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QINT и FICS

Максимальная просадка QINT за все время составила -33.86%, что больше максимальной просадки FICS в -29.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QINT и FICS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QINTFICSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.86%

-29.16%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-10.32%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.56%

-11.14%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.86%

-29.16%

-4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-7.02%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.10%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QINT и FICS

American Century Quality Diversified International ETF (QINT) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что QINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QINTFICSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.68%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

11.24%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

13.20%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

17.25%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.80%

+1.23%

Сравнение комиссий QINT и FICS

QINT берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FICS в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QINT и FICS

Дивидендная доходность QINT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности FICS в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		1.78%1.85%2.01%1.02%1.89%1.26%0.00%0.00%0.00%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		2.39%2.66%3.49%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%

Часто задаваемые вопросы

QINT and FICS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QINT has higher volatility (4.41%) compared to FICS (3.68%). In terms of maximum drawdown, QINT dropped -33.86% vs FICS's -29.16%.

On 5-year performance, QINT leads with 9.98% vs 5.61% for FICS. On fees, QINT is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FICS has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QINT has performed better with a 9.98% return vs 5.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QINT is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.70% for FICS.

QINT has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 1.78% for FICS.

QINT is categorized as Quality Factor, while FICS is Global Equities. QINT tracks Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index, while FICS tracks The International Developed Capital Strength Index. They also come from different issuers: American Century and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for QINT and 0.70% for FICS.

QINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QINT и FICS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор