PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QINT с FNDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QINT с FNDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QINT (American Century Quality Diversified International ETF) and FNDC (Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF) are both exchange-traded funds - QINT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index, while FNDC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company Developed x US. Both are passively managed. Over the past 5 years, QINT returned 8.81%/yr vs 7.17%/yr for FNDC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QINT и FNDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QINT показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у FNDC с доходностью 11.36%.

QINT

1 день
-0.76%
1 месяц
3.10%
С начала года
9.42%
6 месяцев
12.42%
1 год
25.73%
3 года*
20.67%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

FNDC

1 день
-0.64%
1 месяц
1.12%
С начала года
11.36%
6 месяцев
13.51%
1 год
27.62%
3 года*
18.14%
5 лет*
7.17%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QINT и FNDC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		9.42%38.12%6.53%20.36%-19.75%9.29%17.95%23.46%-14.13%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		11.36%35.65%1.38%14.92%-14.71%10.26%6.58%20.58%-13.83%

Correlation

The correlation between QINT and FNDC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.93

The correlation between QINT and FNDC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QINT и FNDC

Секторы
QINT
FNDC

Финансовые услуги

19.8%
11.5%

Промышленность

19.0%
25.8%

Потребительский циклический сектор

13.6%
12.8%

Здравоохранение

10.2%
4.9%

Сырьевые материалы

9.4%
11.0%

Технологии

8.9%
8.7%

Энергетика

6.4%
4.6%

Потребительский защитный сектор

5.8%
6.3%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.8%

Коммунальные услуги

1.6%
2.8%

Недвижимость

1.0%
6.9%

Финансовые услуги

QINT
19.8%
FNDC
11.5%

Промышленность

QINT
19.0%
FNDC
25.8%

Потребительский циклический сектор

QINT
13.6%
FNDC
12.8%

Здравоохранение

QINT
10.2%
FNDC
4.9%

Сырьевые материалы

QINT
9.4%
FNDC
11.0%

Технологии

QINT
8.9%
FNDC
8.7%

Энергетика

QINT
6.4%
FNDC
4.6%

Потребительский защитный сектор

QINT
5.8%
FNDC
6.3%

Коммуникационные услуги

QINT
4.4%
FNDC
4.8%

Коммунальные услуги

QINT
1.6%
FNDC
2.8%

Недвижимость

QINT
1.0%
FNDC
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Quality Diversified International ETF

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с QINT:
QINT с FDEMQINT с FICSQINT с IQLTQINT с STLGQINT с GLOFQINT с BBINQINT с LVHI
Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с AVDSFNDC с DLS

Доходность на риск

QINT vs. FNDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QINT
Ранг доходности на риск QINT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QINT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QINT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QINT: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QINT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QINT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QINT c FNDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QINTFNDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.95

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.75

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.48

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

9.29

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QINT vs. FNDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QINT на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDC равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QINT и FNDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QINTFNDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.95

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.45

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.50

+0.07

Просадки

Сравнение просадок QINT и FNDC

Максимальная просадка QINT за все время составила -33.86%, что меньше максимальной просадки FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QINT и FNDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QINTFNDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.86%

-43.22%

+9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.20%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.56%

-12.98%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.86%

-32.13%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-2.09%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-8.45%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.98%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QINT и FNDC

American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) имеют волатильность 4.84% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QINTFNDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.67%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

11.77%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

14.26%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

15.98%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

16.80%

+1.26%

Сравнение комиссий QINT и FNDC

И QINT, и FNDC имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QINT и FNDC

Дивидендная доходность QINT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности FNDC в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.46%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		2.50%2.66%3.49%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QINT and FNDC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QINT has higher volatility (4.84%) compared to FNDC (4.67%). In terms of maximum drawdown, QINT dropped -33.86% vs FNDC's -43.22%.

On 5-year performance, QINT leads with 8.81% vs 7.17% for FNDC. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, FNDC has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QINT has performed better with a 8.81% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QINT and FNDC have the same expense ratio: 0.39% per year.

FNDC has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 2.50% for QINT.

QINT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FNDC is Foreign Small & Mid Cap Equities. QINT tracks Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index, while FNDC tracks Russell RAFI Small Company Developed x US. They also come from different issuers: American Century and Charles Schwab.

FNDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QINT и FNDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор