PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QINT с STLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QINT с STLG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QINT (American Century Quality Diversified International ETF) and STLG (iShares Factors US Growth Style ETF) are both exchange-traded funds - QINT is a Quality Factor fund tracking the Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index, while STLG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QINT returned 9.98%/yr vs 18.17%/yr for STLG. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QINT charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for STLG.

Доходность

Сравнение доходности QINT и STLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QINT показывает доходность 13.89%, что значительно ниже, чем у STLG с доходностью 22.03%.

QINT

1 день
0.18%
1 месяц
2.27%
6 месяцев
7.01%
С начала года
13.89%
1 год
26.99%
3 года*
21.12%
5 лет*
9.98%
10 лет*
—
Всё время*
10.58%

STLG

1 день
-0.26%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
23.97%
С начала года
22.03%
1 год
36.44%
3 года*
31.83%
5 лет*
18.17%
10 лет*
—
Всё время*
20.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QINT

American Century Quality Diversified International ETF
$2.15M$2.90M$3.28M

STLG

iShares Factors US Growth Style ETF
$29.60M$25.66M$23.08M

Сравнение доходности по годам QINT и STLG

2026 (YTD)202520242023202220212020
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		13.89%38.12%6.53%20.36%-19.75%9.29%15.77%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		22.03%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Correlation

The correlation between QINT and STLG is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.67

The correlation between QINT and STLG has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QINT и STLG

Секторы
QINT
STLG

Финансовые услуги

20.6%
2.2%

Промышленность

18.6%
4.9%

Потребительский циклический сектор

15.2%
16.7%

Здравоохранение

10.4%
8.8%

Технологии

9.9%
55.0%

Сырьевые материалы

8.3%
0.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.0%

Энергетика

5.3%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.9%
6.3%

Коммунальные услуги

1.5%
1.6%

Недвижимость

0.8%
0.0%

Финансовые услуги

QINT
20.6%
STLG
2.2%

Промышленность

QINT
18.6%
STLG
4.9%

Потребительский циклический сектор

QINT
15.2%
STLG
16.7%

Здравоохранение

QINT
10.4%
STLG
8.8%

Технологии

QINT
9.9%
STLG
55.0%

Сырьевые материалы

QINT
8.3%
STLG
0.2%

Потребительский защитный сектор

QINT
5.5%
STLG
3.0%

Энергетика

QINT
5.3%
STLG
1.1%

Коммуникационные услуги

QINT
3.9%
STLG
6.3%

Коммунальные услуги

QINT
1.5%
STLG
1.6%

Недвижимость

QINT
0.8%
STLG
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Quality Diversified International ETF

iShares Factors US Growth Style ETF

Часто сравнивают с QINT:
QINT с FDEMQINT с IQLTQINT с FICSQINT с GLOFQINT с FNDCQINT с BBINQINT с LVHI
Часто сравнивают с STLG:
STLG с USXFSTLG с ELFNXSTLG с VRAISTLG с GLOFSTLG с PRFHXSTLG с PRJPXSTLG с TTIIX

Доходность на риск

QINT vs. STLG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QINT
Ранг доходности на риск QINT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QINT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QINT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QINT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QINT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QINT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QINT c STLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QINTSTLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.82

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.46

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.67

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.60

9.73

-0.13

QINT vs. STLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QINT на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STLG равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QINT и STLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QINT и STLG

Максимальная просадка QINT за все время составила -33.86%, что больше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QINT и STLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QINTSTLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.86%

-31.34%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-13.69%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.56%

-23.73%

+10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.86%

-30.61%

-3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-7.26%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.76%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности QINT и STLG

Текущая волатильность для American Century Quality Diversified International ETF (QINT) составляет 4.41%, в то время как у iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что QINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QINTSTLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

6.22%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

16.09%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

20.11%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

22.39%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

23.93%

-5.90%

Сравнение комиссий QINT и STLG

QINT берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QINT и STLG

Дивидендная доходность QINT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности STLG в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		2.39%2.66%3.49%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QINT and STLG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STLG has higher volatility (6.22%) compared to QINT (4.41%). In terms of maximum drawdown, QINT dropped -33.86% vs STLG's -31.34%.

On 5-year performance, STLG leads with 18.17% vs 9.98% for QINT. On fees, STLG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QINT has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, STLG has performed better with a 18.17% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STLG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for QINT.

QINT has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.26% for STLG.

QINT is categorized as Quality Factor, while STLG is Large Cap Growth Equities. QINT tracks Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index, while STLG tracks Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. They also come from different issuers: American Century and iShares. Their fees differ too: 0.39% for QINT and 0.25% for STLG.

STLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QINT и STLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор