PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QINT с STLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QINT с STLG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QINT (American Century Quality Diversified International ETF) and STLG (iShares Factors US Growth Style ETF) are both exchange-traded funds - QINT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index, while STLG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QINT returned 8.81%/yr vs 20.26%/yr for STLG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QINT charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for STLG.

Доходность

Сравнение доходности QINT и STLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QINT показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у STLG с доходностью 21.29%.

QINT

1 день
-0.76%
1 месяц
3.10%
С начала года
9.42%
6 месяцев
12.42%
1 год
25.73%
3 года*
20.67%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

STLG

1 день
-0.72%
1 месяц
11.92%
С начала года
21.29%
6 месяцев
21.80%
1 год
43.57%
3 года*
33.60%
5 лет*
20.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QINT и STLG

2026 (YTD)202520242023202220212020
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		9.42%38.12%6.53%20.36%-19.75%9.29%15.28%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		21.29%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Correlation

The correlation between QINT and STLG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.67

The correlation between QINT and STLG has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QINT и STLG

Секторы
QINT
STLG

Финансовые услуги

19.8%
2.2%

Промышленность

19.0%
5.7%

Потребительский циклический сектор

13.6%
16.7%

Здравоохранение

10.2%
8.8%

Сырьевые материалы

9.4%
0.2%

Технологии

8.9%
54.2%

Энергетика

6.4%
1.1%

Потребительский защитный сектор

5.8%
3.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
6.3%

Коммунальные услуги

1.6%
1.6%

Недвижимость

1.0%
0.0%

Финансовые услуги

QINT
19.8%
STLG
2.2%

Промышленность

QINT
19.0%
STLG
5.7%

Потребительский циклический сектор

QINT
13.6%
STLG
16.7%

Здравоохранение

QINT
10.2%
STLG
8.8%

Сырьевые материалы

QINT
9.4%
STLG
0.2%

Технологии

QINT
8.9%
STLG
54.2%

Энергетика

QINT
6.4%
STLG
1.1%

Потребительский защитный сектор

QINT
5.8%
STLG
3.0%

Коммуникационные услуги

QINT
4.4%
STLG
6.3%

Коммунальные услуги

QINT
1.6%
STLG
1.6%

Недвижимость

QINT
1.0%
STLG
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Quality Diversified International ETF

iShares Factors US Growth Style ETF

Часто сравнивают с QINT:
QINT с FDEMQINT с FICSQINT с IQLTQINT с GLOFQINT с FNDCQINT с BBINQINT с LVHI
Часто сравнивают с STLG:
STLG с USXFSTLG с ELFNXSTLG с VRAISTLG с GLOFSTLG с PRJPXSTLG с PRFHXSTLG с TTIIX

Доходность на риск

QINT vs. STLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QINT
Ранг доходности на риск QINT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QINT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QINT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QINT: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QINT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QINT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QINT c STLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QINTSTLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.45

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.18

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

3.20

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

12.85

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QINT vs. STLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QINT на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STLG равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QINT и STLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QINTSTLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.45

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.93

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.90

-0.33

Просадки

Сравнение просадок QINT и STLG

Максимальная просадка QINT за все время составила -33.86%, что больше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QINT и STLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QINTSTLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.86%

-31.34%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-13.69%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.56%

-23.73%

+10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.86%

-30.61%

-3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.73%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-7.36%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.40%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности QINT и STLG

American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеют волатильность 4.84% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QINTSTLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

5.03%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

13.89%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

17.89%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

21.97%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

23.89%

-5.83%

Сравнение комиссий QINT и STLG

QINT берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QINT и STLG

Дивидендная доходность QINT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности STLG в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		2.50%2.66%3.49%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QINT and STLG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STLG has higher volatility (5.03%) compared to QINT (4.84%). In terms of maximum drawdown, QINT dropped -33.86% vs STLG's -31.34%.

On 5-year performance, STLG leads with 20.26% vs 8.81% for QINT. On fees, STLG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QINT has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, STLG has performed better with a 20.26% return vs 8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STLG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for QINT.

QINT has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.25% for STLG.

QINT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while STLG is Large Cap Growth Equities. QINT tracks Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index, while STLG tracks Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. They also come from different issuers: American Century and iShares. Their fees differ too: 0.39% for QINT and 0.25% for STLG.

STLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QINT и STLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор