PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QINT с FDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QINT с FDEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QINT (American Century Quality Diversified International ETF) and FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - QINT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index, while FDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QINT returned 8.81%/yr vs 9.43%/yr for FDEM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QINT charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for FDEM.

Доходность

Сравнение доходности QINT и FDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QINT показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у FDEM с доходностью 22.58%.

QINT

1 день
-0.76%
1 месяц
3.10%
С начала года
9.42%
6 месяцев
12.42%
1 год
25.73%
3 года*
20.67%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

FDEM

1 день
-1.46%
1 месяц
7.69%
С начала года
22.58%
6 месяцев
24.26%
1 год
45.52%
3 года*
23.79%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QINT и FDEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		9.42%38.12%6.53%20.36%-19.75%9.29%17.95%11.60%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		22.58%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.73%

Correlation

The correlation between QINT and FDEM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.74

The correlation between QINT and FDEM has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QINT и FDEM

Секторы
QINT
FDEM

Финансовые услуги

19.8%
16.3%

Промышленность

19.0%
4.8%

Потребительский циклический сектор

13.6%
12.2%

Здравоохранение

10.2%

-

Сырьевые материалы

9.4%
3.2%

Технологии

8.9%
31.8%

Энергетика

6.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.8%
7.6%

Коммуникационные услуги

4.4%
10.6%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Недвижимость

1.0%
5.2%

Финансовые услуги

QINT
19.8%
FDEM
16.3%

Промышленность

QINT
19.0%
FDEM
4.8%

Потребительский циклический сектор

QINT
13.6%
FDEM
12.2%

Здравоохранение

QINT
10.2%
FDEM

-

Сырьевые материалы

QINT
9.4%
FDEM
3.2%

Технологии

QINT
8.9%
FDEM
31.8%

Энергетика

QINT
6.4%
FDEM
8.3%

Потребительский защитный сектор

QINT
5.8%
FDEM
7.6%

Коммуникационные услуги

QINT
4.4%
FDEM
10.6%

Коммунальные услуги

QINT
1.6%
FDEM

-

Недвижимость

QINT
1.0%
FDEM
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Quality Diversified International ETF

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Часто сравнивают с QINT:
QINT с FICSQINT с IQLTQINT с STLGQINT с GLOFQINT с FNDCQINT с BBINQINT с LVHI
Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с IGROFDEM с FEM

Доходность на риск

QINT vs. FDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QINT
Ранг доходности на риск QINT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QINT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QINT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QINT: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QINT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QINT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QINT c FDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QINTFDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.63

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.46

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

3.60

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

14.12

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QINT vs. FDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QINT на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа FDEM равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QINT и FDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QINTFDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.63

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.53

+0.04

Просадки

Сравнение просадок QINT и FDEM

Максимальная просадка QINT за все время составила -33.86%, примерно равная максимальной просадке FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QINT и FDEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QINTFDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.86%

-33.65%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-12.70%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.56%

-16.04%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.86%

-29.02%

-4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.46%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-8.84%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.23%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QINT и FDEM

Текущая волатильность для American Century Quality Diversified International ETF (QINT) составляет 4.84%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что QINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QINTFDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

7.26%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

15.03%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

17.36%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

16.13%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

17.91%

+0.15%

Сравнение комиссий QINT и FDEM

QINT берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FDEM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QINT и FDEM

Дивидендная доходность QINT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности FDEM в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.66%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		2.50%2.66%3.49%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%

Часто задаваемые вопросы

QINT and FDEM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEM has higher volatility (7.26%) compared to QINT (4.84%). In terms of maximum drawdown, QINT dropped -33.86% vs FDEM's -33.65%.

On 5-year performance, FDEM leads with 9.43% vs 8.81% for QINT. On fees, QINT is cheaper at 0.39% per year. On volatility, QINT has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDEM has performed better with a 9.43% return vs 8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QINT is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for FDEM.

FDEM has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.50% for QINT.

QINT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FDEM is Emerging Markets Equities. QINT tracks Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index, while FDEM tracks Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. They also come from different issuers: American Century and Fidelity. Their fees differ too: 0.39% for QINT and 0.45% for FDEM.

FDEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QINT и FDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор