PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QINT с FDEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QINT с FDEM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QINT (American Century Quality Diversified International ETF) and FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - QINT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index, while FDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QINT returned 8.94%/yr vs 8.86%/yr for FDEM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QINT charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for FDEM.

Доходность

Сравнение доходности QINT и FDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QINT показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у FDEM с доходностью 18.08%.

QINT

1 день
-1.85%
1 месяц
-0.16%
С начала года
8.57%
6 месяцев
8.11%
1 год
25.26%
3 года*
20.37%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—

FDEM

1 день
-5.08%
1 месяц
1.30%
С начала года
18.08%
6 месяцев
19.00%
1 год
36.64%
3 года*
22.34%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QINT и FDEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		8.57%38.12%6.53%20.36%-19.75%9.29%17.95%11.19%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		18.08%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.60%

Correlation

The correlation between QINT and FDEM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.73

The correlation between QINT and FDEM has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QINT и FDEM

Секторы
QINT
FDEM

Финансовые услуги

19.7%
15.0%

Промышленность

18.9%
4.4%

Потребительский циклический сектор

13.6%
11.5%

Технологии

10.0%
38.5%

Здравоохранение

9.9%

-

Сырьевые материалы

9.7%
2.7%

Энергетика

5.8%
7.3%

Потребительский защитный сектор

5.6%
6.5%

Коммуникационные услуги

4.5%
9.6%

Коммунальные услуги

1.5%

-

Недвижимость

0.9%
4.6%

Финансовые услуги

QINT
19.7%
FDEM
15.0%

Промышленность

QINT
18.9%
FDEM
4.4%

Потребительский циклический сектор

QINT
13.6%
FDEM
11.5%

Технологии

QINT
10.0%
FDEM
38.5%

Здравоохранение

QINT
9.9%
FDEM

-

Сырьевые материалы

QINT
9.7%
FDEM
2.7%

Энергетика

QINT
5.8%
FDEM
7.3%

Потребительский защитный сектор

QINT
5.6%
FDEM
6.5%

Коммуникационные услуги

QINT
4.5%
FDEM
9.6%

Коммунальные услуги

QINT
1.5%
FDEM

-

Недвижимость

QINT
0.9%
FDEM
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Quality Diversified International ETF

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Часто сравнивают с QINT:
QINT с FICSQINT с IQLTQINT с STLGQINT с GLOFQINT с FNDCQINT с BBINQINT с LVHI
Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с IGROFDEM с FEM

Доходность на риск

QINT vs. FDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QINT
Ранг доходности на риск QINT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QINT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QINT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QINT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QINT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QINT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QINT c FDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QINTFDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.85

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.42

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.90

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

10.86

-1.91

QINT vs. FDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QINT на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEM равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QINT и FDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QINT и FDEM

Максимальная просадка QINT за все время составила -33.86%, примерно равная максимальной просадке FDEM в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QINT и FDEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QINTFDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.86%

-33.65%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-12.70%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.56%

-16.04%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.86%

-28.47%

-5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-5.09%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-8.80%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.38%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности QINT и FDEM

Текущая волатильность для American Century Quality Diversified International ETF (QINT) составляет 5.26%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что QINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QINTFDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

11.27%

-6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

18.06%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

19.86%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

16.72%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

18.23%

-0.15%

Сравнение комиссий QINT и FDEM

QINT берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FDEM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QINT и FDEM

Дивидендная доходность QINT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности FDEM в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.96%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		3.81%2.66%3.49%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%

Часто задаваемые вопросы

QINT and FDEM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEM has higher volatility (11.27%) compared to QINT (5.26%). In terms of maximum drawdown, QINT dropped -33.86% vs FDEM's -33.65%.

On 5-year performance, QINT leads with 8.94% vs 8.86% for FDEM. On fees, QINT is cheaper at 0.39% per year. On volatility, QINT has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QINT has performed better with a 8.94% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QINT is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for FDEM.

QINT has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 2.96% for FDEM.

QINT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FDEM is Emerging Markets Equities. QINT tracks Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index, while FDEM tracks Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. They also come from different issuers: American Century and Fidelity. Their fees differ too: 0.39% for QINT and 0.45% for FDEM.

FDEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QINT и FDEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор