PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QINT с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QINT с AVDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QINT (American Century Quality Diversified International ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. QINT is passively managed, while AVDE is actively managed. Over the past 5 years, QINT returned 8.81%/yr vs 9.92%/yr for AVDE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. QINT charges 0.39%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности QINT и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QINT показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 10.55%.

QINT

1 день
-0.76%
1 месяц
3.10%
С начала года
9.42%
6 месяцев
12.42%
1 год
25.73%
3 года*
20.67%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

AVDE

1 день
-0.87%
1 месяц
3.07%
С начала года
10.55%
6 месяцев
13.51%
1 год
27.80%
3 года*
20.15%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QINT и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		9.42%38.12%6.53%20.36%-19.75%9.29%17.95%8.94%
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.55%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%

Correlation

The correlation between QINT and AVDE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.97

The correlation between QINT and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QINT и AVDE

Секторы
QINT
AVDE

Финансовые услуги

19.8%
23.8%

Промышленность

19.0%
20.3%

Потребительский циклический сектор

13.6%
9.3%

Здравоохранение

10.2%
5.8%

Сырьевые материалы

9.4%
11.2%

Технологии

8.9%
7.1%

Энергетика

6.4%
8.0%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.6%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.8%

Коммунальные услуги

1.6%
4.4%

Недвижимость

1.0%
1.7%

Финансовые услуги

QINT
19.8%
AVDE
23.8%

Промышленность

QINT
19.0%
AVDE
20.3%

Потребительский циклический сектор

QINT
13.6%
AVDE
9.3%

Здравоохранение

QINT
10.2%
AVDE
5.8%

Сырьевые материалы

QINT
9.4%
AVDE
11.2%

Технологии

QINT
8.9%
AVDE
7.1%

Энергетика

QINT
6.4%
AVDE
8.0%

Потребительский защитный сектор

QINT
5.8%
AVDE
4.6%

Коммуникационные услуги

QINT
4.4%
AVDE
3.8%

Коммунальные услуги

QINT
1.6%
AVDE
4.4%

Недвижимость

QINT
1.0%
AVDE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Quality Diversified International ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с QINT:
QINT с FDEMQINT с FICSQINT с IQLTQINT с STLGQINT с GLOFQINT с FNDCQINT с BBIN
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

QINT vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QINT
Ранг доходности на риск QINT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QINT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QINT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QINT: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QINT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QINT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QINT c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QINTAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.93

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.70

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.43

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

9.60

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QINT vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QINT на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QINT и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QINTAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.93

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.65

-0.08

Просадки

Сравнение просадок QINT и AVDE

Максимальная просадка QINT за все время составила -33.86%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QINT и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QINTAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.86%

-36.99%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-11.48%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.56%

-13.46%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.86%

-28.73%

-5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.38%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-6.17%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.90%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QINT и AVDE

American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 4.84% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QINTAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.70%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

12.11%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

14.48%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

16.29%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

18.90%

-0.84%

Сравнение комиссий QINT и AVDE

QINT берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QINT и AVDE

Дивидендная доходность QINT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что сопоставимо с доходностью AVDE в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.52%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		2.50%2.66%3.49%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, QINT and AVDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QINT has higher volatility (4.84%) compared to AVDE (4.70%). In terms of maximum drawdown, QINT dropped -33.86% vs AVDE's -36.99%.

On 5-year performance, AVDE leads with 9.92% vs 8.81% for QINT. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVDE has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDE has performed better with a 9.92% return vs 8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.39% for QINT.

AVDE has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 2.50% for QINT.

They also come from different issuers: American Century and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for QINT and 0.23% for AVDE.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QINT и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор