PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QID с ULE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QID с ULE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QID (ProShares UltraShort QQQ) and ULE (ProShares Ultra Euro) are both exchange-traded funds - QID is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%), while ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QID returned -38.90%/yr vs -2.67%/yr for ULE. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QID и ULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares Ultra Euro (ULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность -32.03%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции QID уступали акциям ULE по среднегодовой доходности: -38.90% против -2.67% соответственно.

QID

1 день
0.52%
1 месяц
-18.27%
С начала года
-32.03%
6 месяцев
-29.81%
1 год
-48.76%
3 года*
-39.36%
5 лет*
-32.49%
10 лет*
-38.90%

ULE

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-2.71%
1 год
1.72%
3 года*
4.49%
5 лет*
-3.83%
10 лет*
-2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QID и ULE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QID
ProShares UltraShort QQQ		-32.03%-34.97%-34.06%-57.19%66.30%-44.93%-69.71%-49.57%-9.90%-44.00%
ULE
ProShares Ultra Euro		-3.15%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-15.66%14.74%-8.90%-13.40%23.92%

Correlation

The correlation between QID and ULE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ

ProShares Ultra Euro

Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с PSQQID с QQQQID с TQQQQID с UVXYQID с TZAQID с RWM
Часто сравнивают с ULE:
ULE с EUOULE с UGLULE с AGQULE с QQQULE с YCLULE с VOOULE с EURUSD=X

Доходность на риск

QID vs. ULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QID
Ранг доходности на риск QID: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 00
Ранг коэф-та Мартина
ULE
Ранг доходности на риск ULE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QID c ULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QIDULEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.53
0.13

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.59
0.29

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.03

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

0.17

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

0.36

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QID vs. ULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -1.53, что ниже коэффициента Шарпа ULE равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и ULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QIDULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.53

0.13

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

-0.24

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

-0.18

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

-0.21

-0.59

Просадки

Сравнение просадок QID и ULE

Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и ULE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIDULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-72.74%

-27.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.58%

-10.40%

-39.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.41%

-17.44%

-61.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.67%

-40.94%

-47.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

-51.30%

-48.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-62.19%

-37.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.00%

-46.06%

-40.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.91%

4.78%

+20.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QID и ULE

ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIDULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

2.40%

+6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.28%

8.95%

+15.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.91%

13.46%

+18.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.77%

16.13%

+28.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.54%

15.22%

+29.32%

Сравнение комиссий QID и ULE

И QID, и ULE имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и ULE

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, тогда как ULE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.64%6.25%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.08%
ULE
ProShares Ultra Euro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QID and ULE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QID has higher volatility (8.98%) compared to ULE (2.40%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs ULE's -72.74%.

On 10-year performance, ULE leads with -2.67% vs -38.90% for QID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ULE has performed better with a -2.67% return vs -38.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QID and ULE have the same expense ratio: 0.95% per year.

QID has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 0.00% for ULE.

QID is categorized as Leveraged Equities, while ULE is Leveraged Currency. QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%), while ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%).

ULE currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QID и ULE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор