Сравнение QID с ULE
QID (ProShares UltraShort QQQ) and ULE (ProShares Ultra Euro) are both exchange-traded funds - QID is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%), while ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QID returned -37.89%/yr vs -2.39%/yr for ULE. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QID и ULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QID показывает доходность -24.66%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -5.85%. За последние 10 лет акции QID уступали акциям ULE по среднегодовой доходности: -37.89% против -2.39% соответственно.
QID
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 7.92%
- 6 месяцев
- -23.02%
- С начала года
- -24.66%
- 1 год
- -37.01%
- 3 года*
- -34.07%
- 5 лет*
- -29.22%
- 10 лет*
- -37.89%
ULE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- -3.55%
- С начала года
- -5.85%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- -2.39%
Сравнение доходности по годам QID и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | -24.66% | -34.97% | -34.06% | -57.19% | 66.30% | -44.93% | -69.71% | -49.57% | -9.90% | -44.00% |
ULE ProShares Ultra Euro | -5.85% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
Correlation
The correlation between QID and ULE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QID vs. ULE — Ранг доходности на риск
QID
ULE
Сравнение QID c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QID | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.95 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.41 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -0.82 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QID и ULE
Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и ULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QID | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -72.74% | -27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.65% | -11.67% | -32.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.50% | -17.25% | -62.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.72% | -37.59% | -51.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.24% | -51.30% | -47.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -63.25% | -36.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.06% | -46.16% | -40.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.08% | 5.80% | +17.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности QID и ULE
ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QID | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.04% | 2.85% | +12.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.91% | 8.95% | +21.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.38% | 12.98% | +24.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.63% | 16.07% | +29.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.85% | 15.08% | +29.77% |
Сравнение комиссий QID и ULE
И QID, и ULE имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QID и ULE
Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, тогда как ULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | 7.82% | 6.25% | 7.99% | 5.63% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.08% |
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QID and ULE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QID has higher volatility (15.04%) compared to ULE (2.85%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs ULE's -72.74%.
On 10-year performance, ULE leads with -2.39% vs -37.89% for QID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ULE has performed better with a -2.39% return vs -37.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QID and ULE have the same expense ratio: 0.95% per year.
QID has the higher dividend yield at 7.82%, compared with 0.00% for ULE.
QID is categorized as Leveraged Equities, while ULE is Leveraged Currency. QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%), while ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%).
ULE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QID и ULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор