Сравнение QID с TSLQ
QID (ProShares UltraShort QQQ) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - QID is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%), while TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr. QID is passively managed, while TSLQ is actively managed. Over the past 3 years, QID returned -34.07%/yr vs -63.88%/yr for TSLQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QID charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности QID и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QID показывает доходность -24.66%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 1.43%.
QID
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 7.92%
- 6 месяцев
- -23.02%
- С начала года
- -24.66%
- 1 год
- -37.01%
- 3 года*
- -34.07%
- 5 лет*
- -29.22%
- 10 лет*
- -37.89%
TSLQ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -59.82%
- 3 года*
- -63.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QID и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | -24.66% | -34.97% | -34.06% | -57.19% | 3.58% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 1.43% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 61.04% |
Correlation
The correlation between QID and TSLQ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between QID and TSLQ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QID vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
QID
TSLQ
Сравнение QID c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QID | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.91 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.87 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -1.09 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QID и TSLQ
Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QID | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -98.73% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.65% | -69.32% | +24.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.50% | -97.85% | +18.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -98.49% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.06% | -68.10% | -18.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.08% | 54.82% | -31.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности QID и TSLQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort QQQ (QID) составляет 15.04%, в то время как у Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 34.22%. Это указывает на то, что QID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QID | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.04% | 34.22% | -19.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.91% | 62.84% | -31.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.38% | 89.43% | -52.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.63% | 94.77% | -49.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.85% | 94.77% | -49.92% |
Сравнение комиссий QID и TSLQ
QID берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QID и TSLQ
Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что меньше доходности TSLQ в 10.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | 7.82% | 6.25% | 7.99% | 5.63% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.08% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.41% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QID and TSLQ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (34.22%) compared to QID (15.04%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs TSLQ's -98.73%.
On 3-year performance, QID leads with -34.07% vs -63.88% for TSLQ. On fees, QID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QID has been the lower-risk option at 15.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QID has performed better with a -34.07% return vs -63.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.41%, compared with 7.82% for QID.
QID is categorized as Leveraged Equities, while TSLQ is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and Tradr. Their fees differ too: 0.95% for QID and 1.17% for TSLQ.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QID и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор