Сравнение QID с SARK
QID (ProShares UltraShort QQQ) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both exchange-traded funds - QID is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%), while SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS. QID is passively managed, while SARK is actively managed. Over the past 3 years, QID returned -34.07%/yr vs -26.33%/yr for SARK. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QID charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности QID и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QID показывает доходность -24.66%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.50%.
QID
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 7.92%
- 6 месяцев
- -23.02%
- С начала года
- -24.66%
- 1 год
- -37.01%
- 3 года*
- -34.07%
- 5 лет*
- -29.22%
- 10 лет*
- -37.89%
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QID и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | -24.66% | -34.97% | -34.06% | -57.19% | 66.30% | -2.31% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
Correlation
The correlation between QID and SARK is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between QID and SARK has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QID vs. SARK — Ранг доходности на риск
QID
SARK
Сравнение QID c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QID | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.97 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.48 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -0.84 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QID и SARK
Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QID | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -81.07% | -18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.65% | -26.34% | -18.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.50% | -74.42% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -79.36% | -20.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.06% | -47.24% | -39.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.08% | 15.03% | +8.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QID и SARK
ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QID | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.04% | 8.83% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.91% | 26.97% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.38% | 36.11% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.63% | 55.89% | -10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.85% | 55.89% | -11.04% |
Сравнение комиссий QID и SARK
QID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QID и SARK
Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности SARK в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | 7.82% | 6.25% | 7.99% | 5.63% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.08% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QID and SARK have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QID has higher volatility (15.04%) compared to SARK (8.83%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs SARK's -81.07%.
On 3-year performance, SARK leads with -26.33% vs -34.07% for QID. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SARK has performed better with a -26.33% return vs -34.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for QID.
QID has the higher dividend yield at 7.82%, compared with 3.01% for SARK.
QID is categorized as Leveraged Equities, while SARK is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and AXS. Their fees differ too: 0.95% for QID and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QID и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор