PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QID с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QID с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QID (ProShares UltraShort QQQ) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - QID is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%), while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QID returned -32.35%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. QID charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности QID и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность -31.33%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

QID

1 день
1.03%
1 месяц
-15.20%
С начала года
-31.33%
6 месяцев
-29.30%
1 год
-47.99%
3 года*
-39.14%
5 лет*
-32.35%
10 лет*
-38.80%

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QID и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
QID
ProShares UltraShort QQQ		-31.33%-34.97%-34.06%-57.19%66.30%-44.93%-14.87%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between QID and QQQM is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

-1.00

The correlation between QID and QQQM has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QID и QQQM

Секторы
QID
QQQM

Финансовые услуги

110.5%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

QID
110.5%
QQQM
0.2%

Сырьевые материалы

QID

-

QQQM
1.1%

Коммуникационные услуги

QID

-

QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

QID

-

QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

QID

-

QQQM
7.7%

Энергетика

QID

-

QQQM
0.6%

Здравоохранение

QID

-

QQQM
4.2%

Промышленность

QID

-

QQQM
2.8%

Недвижимость

QID

-

QQQM
0.1%

Технологии

QID

-

QQQM
53.8%

Коммунальные услуги

QID

-

QQQM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с PSQQID с QQQQID с TQQQQID с UVXYQID с TZAQID с RWM
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

QID vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QID
Ранг доходности на риск QID: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 00
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QID c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QIDQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
2.58

-4.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.53
3.38

-5.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.44

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.43

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.91

13.15

-15.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QID vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QIDQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.51

2.58

-4.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.81

-1.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.84

-1.65

Просадки

Сравнение просадок QID и QQQM

Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIDQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-35.04%

-64.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.58%

-11.96%

-37.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.41%

-22.70%

-56.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.67%

-35.04%

-53.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.75%

-99.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.01%

-8.24%

-78.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.10%

3.11%

+21.99%

Волатильность

Сравнение волатильности QID и QQQM

ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIDQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

4.51%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.28%

12.06%

+12.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.91%

15.91%

+16.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.75%

22.23%

+22.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.53%

22.11%

+22.42%

Сравнение комиссий QID и QQQM

QID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и QQQM

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.56%6.25%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.08%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QID and QQQM have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QID has higher volatility (9.00%) compared to QQQM (4.51%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.94% vs -32.35% for QID. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.94% return vs -32.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for QID.

QID has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 0.42% for QQQM.

QID is categorized as Leveraged Equities, while QQQM is Nasdaq-100. QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%), while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for QID and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QID и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор