Сравнение QID с QQQM
QID (ProShares UltraShort QQQ) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - QID is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%), while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QID returned -29.22%/yr vs 15.34%/yr for QQQM. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. QID charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности QID и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QID показывает доходность -24.66%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.22%.
QID
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 7.92%
- 6 месяцев
- -23.02%
- С начала года
- -24.66%
- 1 год
- -37.01%
- 3 года*
- -34.07%
- 5 лет*
- -29.22%
- 10 лет*
- -37.89%
QQQM
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- 13.83%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QID и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | -24.66% | -34.97% | -34.06% | -57.19% | 66.30% | -44.93% | -14.97% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 15.22% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
Correlation
The correlation between QID and QQQM is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | -1.00 |
The correlation between QID and QQQM has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QID и QQQM
Секторы
QID
QQQM
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
QID
QQQM
Сырьевые материалы
QID
-
QQQM
Коммуникационные услуги
QID
-
QQQM
Потребительский циклический сектор
QID
-
QQQM
Потребительский защитный сектор
QID
-
QQQM
Энергетика
QID
-
QQQM
Здравоохранение
QID
-
QQQM
Промышленность
QID
-
QQQM
Недвижимость
QID
-
QQQM
Технологии
QID
-
QQQM
Коммунальные услуги
QID
-
QQQM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QID vs. QQQM — Ранг доходности на риск
QID
QQQM
Сравнение QID c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QID | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.26 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.30 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 8.14 | -9.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QID и QQQM
Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QID | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -35.04% | -64.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.65% | -11.96% | -32.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.50% | -22.70% | -56.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.72% | -35.04% | -53.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -5.28% | -94.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.06% | -8.15% | -78.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.08% | 3.37% | +19.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности QID и QQQM
ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QID | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.04% | 7.39% | +7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.91% | 15.34% | +15.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.38% | 18.54% | +18.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.63% | 22.65% | +22.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.85% | 22.30% | +22.55% |
Сравнение комиссий QID и QQQM
QID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QID и QQQM
Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности QQQM в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | 7.82% | 6.25% | 7.99% | 5.63% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.08% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.45% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QID and QQQM have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QID has higher volatility (15.04%) compared to QQQM (7.39%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs QQQM's -35.04%.
On 5-year performance, QQQM leads with 15.34% vs -29.22% for QID. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 7.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 15.34% return vs -29.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for QID.
QID has the higher dividend yield at 7.82%, compared with 0.45% for QQQM.
QID is categorized as Leveraged Equities, while QQQM is Nasdaq-100. QID tracks NASDAQ-100 Index (-200%), while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for QID and 0.15% for QQQM.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QID и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор