Сравнение QID с BITO
QID (ProShares UltraShort QQQ) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QID is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. QID is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, QID returned -34.07%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QID и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QID показывает доходность -24.66%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
QID
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 7.92%
- 6 месяцев
- -23.02%
- С начала года
- -24.66%
- 1 год
- -37.01%
- 3 года*
- -34.07%
- 5 лет*
- -29.22%
- 10 лет*
- -37.89%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QID и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QID ProShares UltraShort QQQ | -24.66% | -34.97% | -34.06% | -57.19% | 66.30% | -14.49% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between QID and BITO is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.43 |
The correlation between QID and BITO shifts across timeframes, from -0.49 (1 year) to -0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QID vs. BITO — Ранг доходности на риск
QID
BITO
Сравнение QID c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QID | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.81 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.89 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -1.42 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QID и BITO
Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QID | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -77.86% | -22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.65% | -54.47% | +9.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.50% | -54.47% | -25.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -50.18% | -49.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.06% | -37.06% | -50.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.08% | 33.91% | -10.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности QID и BITO
ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QID | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.04% | 10.49% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.91% | 34.48% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.38% | 44.10% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.63% | 54.80% | -9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.85% | 54.80% | -9.95% |
Сравнение комиссий QID и BITO
И QID, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QID и BITO
Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QID ProShares UltraShort QQQ | 7.82% | 6.25% | 7.99% | 5.63% | 0.15% | 0.00% | 0.92% | 2.54% | 1.38% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
QID and BITO have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QID has higher volatility (15.04%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -34.07% for QID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -34.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QID and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 7.82% for QID.
QID is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
QID currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QID и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор