PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QID с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QID с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QID (ProShares UltraShort QQQ) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QID is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. QID is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, QID returned -39.14%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QID и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность -31.33%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -28.44%.

QID

1 день
1.03%
1 месяц
-15.20%
С начала года
-31.33%
6 месяцев
-29.30%
1 год
-47.99%
3 года*
-39.14%
5 лет*
-32.35%
10 лет*
-38.80%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QID и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
QID
ProShares UltraShort QQQ		-31.33%-34.97%-34.06%-57.19%66.30%-13.21%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between QID and BITO is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.43

The correlation between QID and BITO shifts across timeframes, from -0.50 (1 year) to -0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QID и BITO

Секторы
QID
BITO

Финансовые услуги

110.5%
68.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

QID
110.5%
BITO
68.5%

Сырьевые материалы

QID

-

BITO

-

Коммуникационные услуги

QID

-

BITO

-

Потребительский циклический сектор

QID

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

QID

-

BITO

-

Энергетика

QID

-

BITO

-

Здравоохранение

QID

-

BITO

-

Промышленность

QID

-

BITO

-

Недвижимость

QID

-

BITO

-

Технологии

QID

-

BITO

-

Коммунальные услуги

QID

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с PSQQID с QQQQID с TQQQQID с UVXYQID с TZAQID с RWM
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

QID vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QID
Ранг доходности на риск QID: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 00
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QID c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QIDBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
-0.97

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.53
-1.39

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.84

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.83

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.91

-1.44

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QID vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QIDBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.51

-0.97

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

-0.10

-0.70

Просадки

Сравнение просадок QID и BITO

Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIDBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-77.86%

-22.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.58%

-50.64%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.41%

-50.64%

-28.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-50.64%

-49.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.01%

-36.75%

-50.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.10%

29.27%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QID и BITO

ProShares UltraShort QQQ (QID) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 9.00% и 9.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIDBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

9.03%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.28%

33.71%

-9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.91%

43.61%

-11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.75%

55.10%

-10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.53%

55.10%

-10.57%

Сравнение комиссий QID и BITO

И QID, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и BITO

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.56%6.25%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.08%

Часто задаваемые вопросы

QID and BITO have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.03%) compared to QID (9.00%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs -39.14% for QID. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs -39.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QID and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 7.56% for QID.

QID is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.

BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QID и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор