PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QID с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение QID с ^NDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QID (ProShares UltraShort QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-200%), while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, QID returned -38.80%/yr vs 20.99%/yr for ^NDX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности QID и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность -31.33%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 20.43%. За последние 10 лет акции QID уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: -38.80% против 20.99% соответственно.

QID

1 день
1.03%
1 месяц
-15.20%
С начала года
-31.33%
6 месяцев
-29.30%
1 год
-47.99%
3 года*
-39.14%
5 лет*
-32.35%
10 лет*
-38.80%

^NDX

1 день
-0.53%
1 месяц
8.54%
С начала года
20.43%
6 месяцев
18.87%
1 год
39.99%
3 года*
27.83%
5 лет*
17.17%
10 лет*
20.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QID и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QID
ProShares UltraShort QQQ		-31.33%-34.97%-34.06%-57.19%66.30%-44.93%-69.71%-49.57%-9.90%-44.00%
^NDX
NASDAQ 100 Index		20.43%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Correlation

The correlation between QID and ^NDX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2006 г.

-0.99

The correlation between QID and ^NDX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с PSQQID с QQQQID с TQQQQID с UVXYQID с TZAQID с RWM
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

QID vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QID
Ранг доходности на риск QID: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 00
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QID c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QID^NDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
2.50

-4.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.53
3.29

-5.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.43

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.31

-4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.91

12.67

-14.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QID vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QID^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.51

2.50

-4.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.76

-1.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

0.93

-1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.57

-1.38

Просадки

Сравнение просадок QID и ^NDX

Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и ^NDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QID^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-82.90%

-17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.58%

-12.12%

-37.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.41%

-22.93%

-56.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.67%

-35.56%

-53.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

-35.56%

-63.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.82%

-99.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.01%

-24.62%

-62.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.10%

3.17%

+21.93%

Волатильность

Сравнение волатильности QID и ^NDX

ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QID^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

4.54%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.28%

12.18%

+12.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.91%

16.08%

+15.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.75%

22.59%

+22.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.53%

22.52%

+22.01%

Часто задаваемые вопросы

QID and ^NDX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QID has higher volatility (9.00%) compared to ^NDX (4.54%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs ^NDX's -82.90%.

^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QID и ^NDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор