PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QHDG с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QHDG с BALT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QHDG (Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both exchange-traded funds - QHDG is a Equity Hedged fund actively managed by Innovator, while BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. QHDG is actively managed, while BALT is passively managed. Over the past year, QHDG returned 11.54% vs 7.12% for BALT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QHDG charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.

Доходность

Сравнение доходности QHDG и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QHDG показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у BALT с доходностью 1.97%.

QHDG

1 день
0.02%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.05%
6 месяцев
0.36%
1 год
11.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.77%
1 год
7.12%
3 года*
7.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QHDG и BALT

2026 (YTD)20252024
QHDG
Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF		1.05%12.13%6.35%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		1.97%6.65%3.25%

Correlation

The correlation between QHDG and BALT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

0.77

The correlation between QHDG and BALT has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QHDG и BALT

Секторы
QHDG
BALT

Технологии

53.8%
36.2%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.4%

Промышленность

2.8%
8.1%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QHDG
53.8%
BALT
36.2%

Коммуникационные услуги

QHDG
15.8%
BALT
10.9%

Потребительский циклический сектор

QHDG
12.3%
BALT
10.1%

Потребительский защитный сектор

QHDG
7.7%
BALT
4.9%

Здравоохранение

QHDG
4.2%
BALT
8.4%

Промышленность

QHDG
2.8%
BALT
8.1%

Коммунальные услуги

QHDG
1.4%
BALT
2.3%

Сырьевые материалы

QHDG
1.1%
BALT
1.8%

Энергетика

QHDG
0.6%
BALT
3.5%

Финансовые услуги

QHDG
0.2%
BALT
11.9%

Недвижимость

QHDG
0.1%
BALT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с QHDG:
QHDG с THEQQHDG с BAMUQHDG с TRIOQHDG с QFLRQHDG с DBEQHDG с BUFFQHDG с IBIC
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с HLIPX

Доходность на риск

QHDG vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QHDG
Ранг доходности на риск QHDG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QHDG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QHDG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QHDG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QHDG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QHDG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QHDG c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QHDGBALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
3.26

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
5.00

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.69

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

6.20

-4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

23.11

-17.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QHDG vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QHDG на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QHDG и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QHDGBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

3.26

-1.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.80

-0.91

Просадки

Сравнение просадок QHDG и BALT

Максимальная просадка QHDG за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHDG и BALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QHDGBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-4.89%

-10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-1.15%

-5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.06%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-0.34%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.31%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QHDG и BALT

Текущая волатильность для Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) составляет 0.24%, в то время как у Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что QHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QHDGBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

0.38%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

1.56%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78%

2.19%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

3.31%

+9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

3.31%

+9.12%

Сравнение комиссий QHDG и BALT

QHDG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QHDG и BALT

Ни QHDG, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%
QHDG
Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF		0.00%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

QHDG and BALT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BALT has higher volatility (0.38%) compared to QHDG (0.24%). In terms of maximum drawdown, QHDG dropped -15.29% vs BALT's -4.89%.

On 1-year performance, QHDG leads with 11.54% vs 7.12% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, QHDG has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QHDG has performed better with a 11.54% return vs 7.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for QHDG.

QHDG and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QHDG is categorized as Equity Hedged, while BALT is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.79% for QHDG and 0.69% for BALT.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QHDG и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор