PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QHDG с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QHDG с BAMU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QHDG (Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - QHDG is a Equity Hedged fund actively managed by Innovator, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, QHDG returned 11.54% vs 2.95% for BAMU. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. QHDG charges 0.79%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности QHDG и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QHDG показывает доходность 1.05%, а BAMU немного выше – 1.08%.

QHDG

1 день
0.02%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.05%
6 месяцев
0.36%
1 год
11.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QHDG и BAMU

2026 (YTD)20252024
QHDG
Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF		1.05%12.13%6.35%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.08%3.21%1.39%

Correlation

The correlation between QHDG and BAMU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

0.03

The correlation between QHDG and BAMU shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QHDG и BAMU

Секторы
QHDG
BAMU

Технологии

53.8%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
98.8%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QHDG
53.8%
BAMU

-

Коммуникационные услуги

QHDG
15.8%
BAMU

-

Потребительский циклический сектор

QHDG
12.3%
BAMU

-

Потребительский защитный сектор

QHDG
7.7%
BAMU

-

Здравоохранение

QHDG
4.2%
BAMU

-

Промышленность

QHDG
2.8%
BAMU

-

Коммунальные услуги

QHDG
1.4%
BAMU

-

Сырьевые материалы

QHDG
1.1%
BAMU

-

Энергетика

QHDG
0.6%
BAMU

-

Финансовые услуги

QHDG
0.2%
BAMU
98.8%

Недвижимость

QHDG
0.1%
BAMU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с QHDG:
QHDG с THEQQHDG с TRIOQHDG с QFLRQHDG с DBEQHDG с BUFFQHDG с IBICQHDG с BNO
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMVBAMU с BAMGBAMU с PULS

Доходность на риск

QHDG vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QHDG
Ранг доходности на риск QHDG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QHDG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QHDG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QHDG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QHDG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QHDG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QHDG c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QHDGBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
5.01

-3.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
8.83

-7.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

2.42

-1.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

25.06

-23.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

98.57

-92.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QHDG vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QHDG на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 5.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QHDG и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QHDGBAMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

5.01

-3.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

4.15

-3.26

Просадки

Сравнение просадок QHDG и BAMU

Максимальная просадка QHDG за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHDG и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QHDGBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-0.36%

-14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-0.12%

-6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

0.00%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-0.02%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.03%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QHDG и BAMU

Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) имеет более высокую волатильность в 0.24% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что QHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QHDGBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

0.07%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

0.43%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78%

0.59%

+8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

0.87%

+11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

0.87%

+11.56%

Сравнение комиссий QHDG и BAMU

QHDG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QHDG и BAMU

QHDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.

ПозицияTTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.06%3.20%3.97%0.84%
QHDG
Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF		0.00%0.00%0.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QHDG and BAMU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QHDG has higher volatility (0.24%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, QHDG dropped -15.29% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, QHDG leads with 11.54% vs 2.95% for BAMU. On fees, QHDG is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QHDG has performed better with a 11.54% return vs 2.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QHDG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

BAMU has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.00% for QHDG.

QHDG is categorized as Equity Hedged, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Innovator and Brookstone. Their fees differ too: 0.79% for QHDG and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QHDG и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор