Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) Коэффициент Шарпа: 1.87

Коэффициент Шарпа QHDG равен 1.87, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.87 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 14 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа QHDG

Средне

QHDG опережает 41.6% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция QHDG на рынке

График показывает коэффициент Шарпа QHDG относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 1.23 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 1.23 до 2.64
Зеленая зона (верхние 25%): 2.64 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 7.24+
Медиана (50-й перцентиль): 2.04 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF с другими ETF в категории Equity Hedged за несколько временных периодов, показывая, как доходность QHDG с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 14 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
MAXJ	iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF	3.05
HECO	State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF	2.66
KSPY	Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF	2.59
RFLR	Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF	2.47
HEGD	Swan Hedged Equity US Large Cap ETF	2.45
OVLH	Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF	2.17
PHDG	Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF	2.16
VAMO	Cambria Value and Momentum ETF	2.07
SNTH	MRP SynthEquity ETF	2.05
XTR	Global X S&P 500 Tail Risk ETF	2.03
QHDG	Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF	1.87

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа QHDG во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда QHDG стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore QHDG risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

QHDG Sortino Ratio