PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QHDG с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QHDG с QFLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QHDG (Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - QHDG is a Equity Hedged fund actively managed by Innovator, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, QHDG returned 11.54% vs 26.58% for QFLR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QHDG charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.

Доходность

Сравнение доходности QHDG и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QHDG показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у QFLR с доходностью 6.83%.

QHDG

1 день
0.02%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.05%
6 месяцев
0.36%
1 год
11.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
-0.07%
1 месяц
3.24%
С начала года
6.83%
6 месяцев
5.81%
1 год
26.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QHDG и QFLR

2026 (YTD)20252024
QHDG
Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF		1.05%12.13%6.35%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		6.83%17.27%7.86%

Correlation

The correlation between QHDG and QFLR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

0.89

The correlation between QHDG and QFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QHDG и QFLR

Секторы
QHDG
QFLR

Технологии

53.8%
50.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
18.4%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
9.2%

Здравоохранение

4.2%
3.2%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.5%

Сырьевые материалы

1.1%
0.0%

Энергетика

0.6%
1.1%

Финансовые услуги

0.2%
0.9%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QHDG
53.8%
QFLR
50.8%

Коммуникационные услуги

QHDG
15.8%
QFLR
18.4%

Потребительский циклический сектор

QHDG
12.3%
QFLR
12.1%

Потребительский защитный сектор

QHDG
7.7%
QFLR
9.2%

Здравоохранение

QHDG
4.2%
QFLR
3.2%

Промышленность

QHDG
2.8%
QFLR
2.8%

Коммунальные услуги

QHDG
1.4%
QFLR
1.5%

Сырьевые материалы

QHDG
1.1%
QFLR
0.0%

Энергетика

QHDG
0.6%
QFLR
1.1%

Финансовые услуги

QHDG
0.2%
QFLR
0.9%

Недвижимость

QHDG
0.1%
QFLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с QHDG:
QHDG с THEQQHDG с BAMUQHDG с TRIOQHDG с DBEQHDG с BUFFQHDG с IBICQHDG с BNO
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с MSTQQFLR с QQQMQFLR с VOO

Доходность на риск

QHDG vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QHDG
Ранг доходности на риск QHDG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QHDG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QHDG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QHDG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QHDG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QHDG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QHDG c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QHDGQFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.37

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.22

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

3.51

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

14.97

-9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QHDG vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QHDG на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QHDG и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QHDGQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.37

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.39

-0.50

Просадки

Сравнение просадок QHDG и QFLR

Максимальная просадка QHDG за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHDG и QFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QHDGQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-13.97%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-7.61%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.54%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-2.49%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.78%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QHDG и QFLR

Текущая волатильность для Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) составляет 0.24%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что QHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QHDGQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

2.50%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

8.04%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78%

11.27%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

12.61%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

12.61%

-0.18%

Сравнение комиссий QHDG и QFLR

QHDG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QHDG и QFLR

Ни QHDG, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%
QHDG
Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF		0.00%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

QHDG and QFLR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QFLR has higher volatility (2.50%) compared to QHDG (0.24%). In terms of maximum drawdown, QHDG dropped -15.29% vs QFLR's -13.97%.

On 1-year performance, QFLR leads with 26.58% vs 11.54% for QHDG. On fees, QHDG is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QHDG has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 26.58% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QHDG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.

QHDG and QFLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QHDG is categorized as Equity Hedged, while QFLR is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.79% for QHDG and 0.89% for QFLR.

QFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QHDG и QFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор