PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QHDG с THEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QHDG с THEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QHDG (Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF) and THEQ (T. Rowe Price Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, QHDG returned 11.54% vs 18.16% for THEQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QHDG charges 0.79%/yr vs 0.46%/yr for THEQ.

Доходность

Сравнение доходности QHDG и THEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) и T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QHDG показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у THEQ с доходностью 7.47%.

QHDG

1 день
0.02%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.05%
6 месяцев
0.36%
1 год
11.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THEQ

1 день
0.29%
1 месяц
3.15%
С начала года
7.47%
6 месяцев
7.42%
1 год
18.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QHDG и THEQ

2026 (YTD)2025
QHDG
Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF		1.05%17.48%
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		7.47%12.87%

Correlation

The correlation between QHDG and THEQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.83

The correlation between QHDG and THEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QHDG и THEQ

Секторы
QHDG
THEQ

Технологии

53.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

15.8%
0.7%

Потребительский циклический сектор

12.3%
0.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%
0.9%

Здравоохранение

4.2%
1.5%

Промышленность

2.8%
0.6%

Коммунальные услуги

1.4%
0.7%

Сырьевые материалы

1.1%
0.1%

Энергетика

0.6%
0.4%

Финансовые услуги

0.2%
84.3%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QHDG
53.8%
THEQ
3.5%

Коммуникационные услуги

QHDG
15.8%
THEQ
0.7%

Потребительский циклический сектор

QHDG
12.3%
THEQ
0.6%

Потребительский защитный сектор

QHDG
7.7%
THEQ
0.9%

Здравоохранение

QHDG
4.2%
THEQ
1.5%

Промышленность

QHDG
2.8%
THEQ
0.6%

Коммунальные услуги

QHDG
1.4%
THEQ
0.7%

Сырьевые материалы

QHDG
1.1%
THEQ
0.1%

Энергетика

QHDG
0.6%
THEQ
0.4%

Финансовые услуги

QHDG
0.2%
THEQ
84.3%

Недвижимость

QHDG
0.1%
THEQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF

T. Rowe Price Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с QHDG:
QHDG с BAMUQHDG с TRIOQHDG с QFLRQHDG с DBEQHDG с BUFFQHDG с IBICQHDG с BNO
Часто сравнивают с THEQ:
THEQ с TRIOTHEQ с SPYHTHEQ с HEDGTHEQ с SNTHTHEQ с KSPYTHEQ с THYFTHEQ с MAXJ

Доходность на риск

QHDG vs. THEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QHDG
Ранг доходности на риск QHDG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QHDG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QHDG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QHDG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QHDG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QHDG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
THEQ
Ранг доходности на риск THEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THEQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THEQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THEQ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THEQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QHDG c THEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) и T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QHDGTHEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.11

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.96

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

2.95

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

13.04

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QHDG vs. THEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QHDG на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа THEQ равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QHDG и THEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QHDGTHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.11

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.54

-0.65

Просадки

Сравнение просадок QHDG и THEQ

Максимальная просадка QHDG за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки THEQ в -8.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHDG и THEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QHDGTHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-8.08%

-7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-6.17%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.21%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-1.00%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.40%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности QHDG и THEQ

Текущая волатильность для Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) составляет 0.24%, в то время как у T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что QHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QHDGTHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

2.20%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

6.47%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78%

8.65%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

11.54%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

11.54%

+0.89%

Сравнение комиссий QHDG и THEQ

QHDG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии THEQ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QHDG и THEQ

QHDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

ПозицияTTM20252024
QHDG
Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF		0.00%0.00%0.02%
THEQ
T. Rowe Price Hedged Equity ETF		0.74%0.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QHDG and THEQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THEQ has higher volatility (2.20%) compared to QHDG (0.24%). In terms of maximum drawdown, QHDG dropped -15.29% vs THEQ's -8.08%.

On 1-year performance, THEQ leads with 18.16% vs 11.54% for QHDG. On fees, THEQ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, QHDG has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THEQ has performed better with a 18.16% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THEQ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.79% for QHDG.

THEQ has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for QHDG.

They also come from different issuers: Innovator and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.79% for QHDG and 0.46% for THEQ.

THEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QHDG и THEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор