Сравнение QHDG с SNTH
QHDG (Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF) and SNTH (MRP SynthEquity ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, QHDG returned 11.53% vs 27.03% for SNTH. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QHDG charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for SNTH.
Доходность
Сравнение доходности QHDG и SNTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QHDG показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у SNTH с доходностью 7.95%.
QHDG
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNTH
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QHDG и SNTH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QHDG Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF | 0.92% | 17.36% |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 7.95% | 23.89% |
Correlation
The correlation between QHDG and SNTH is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between QHDG and SNTH has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QHDG vs. SNTH — Ранг доходности на риск
QHDG
SNTH
Сравнение QHDG c SNTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) и MRP SynthEquity ETF (SNTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QHDG | SNTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.02 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 10.45 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QHDG | SNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.14 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.70 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок QHDG и SNTH
Максимальная просадка QHDG за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки SNTH в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHDG и SNTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHDG | SNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.29% | -9.79% | -5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -8.99% | +1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -2.80% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -1.95% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.59% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности QHDG и SNTH
Текущая волатильность для Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) составляет 0.25%, в то время как у MRP SynthEquity ETF (SNTH) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что QHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHDG | SNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 3.95% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 8.82% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.78% | 12.71% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 15.68% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 15.68% | -3.27% |
Сравнение комиссий QHDG и SNTH
QHDG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SNTH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHDG и SNTH
QHDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNTH за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QHDG Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 11.15% | 11.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QHDG and SNTH have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNTH has higher volatility (3.95%) compared to QHDG (0.25%). In terms of maximum drawdown, QHDG dropped -15.29% vs SNTH's -9.79%.
On 1-year performance, SNTH leads with 27.03% vs 11.53% for QHDG. On fees, QHDG is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QHDG has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SNTH has performed better with a 27.03% return vs 11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QHDG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SNTH.
SNTH has the higher dividend yield at 11.15%, compared with 0.00% for QHDG.
They also come from different issuers: Innovator and MRP. Their fees differ too: 0.79% for QHDG and 0.95% for SNTH.
SNTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QHDG и SNTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор