- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 19 авг. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Equity Hedged
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $3M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QHDG
Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции QHDG — $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) показал доход в 0.92% с начала года и 11.53% за последние 12 месяцев.
Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность QHDG по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении QHDG закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.06% | -1.39% | -4.77% | 5.42% | 0.97% | -0.11% | 0.92% | ||||||
| 2025 | 1.67% | -1.60% | -4.99% | 1.34% | 4.84% | 1.37% | 2.10% | 0.95% | 3.83% | 2.69% | -0.16% | -0.19% | 12.13% |
| 2024 | -0.54% | 2.10% | 0.05% | 3.89% | 0.76% | 6.35% |
Метрики бенчмарка
Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF has an annualized alpha of -0.49%, beta of 0.69, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 21, 2024.
- This ETF participated in 57.98% of S&P 500 Index downside but only 56.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.49%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 56.72%
- Участие в снижении
- 57.98%
Комиссия
Комиссия QHDG составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QHDG имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QHDG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.69 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 12.34 | -6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF показал максимальную просадку в 15.29%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 70 торговых сессий.
Текущая просадка Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF составляет 1.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -15.29%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 3mo 14d | 5mo 1dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.00%март 2026 г. | 2mo 1d | — | 4mo 8dянв. 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -4.38%сент. 2024 г. | 15d | 13d | 28dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.10%нояб. 2025 г. | 21d | 13d | 1mo 4dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.57%дек. 2025 г. | 6d | 7d | 13dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| QHDG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.29% | -56.78% | +41.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -9.10% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -2.97% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -10.72% | +8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.97% | +0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QHDG
Добавьте Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QHDG