PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QGRW с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с VFQY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) are both Quality Factor funds. QGRW is passively managed, while VFQY is actively managed. Over the past 3 years, QGRW returned 27.28%/yr vs 16.30%/yr for VFQY. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.13%/yr for VFQY.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QGRW показывает доходность 15.80%, а VFQY немного выше – 15.93%.

QGRW

1 день
-0.34%
1 месяц
3.13%
6 месяцев
19.63%
С начала года
15.80%
1 год
26.84%
3 года*
27.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
32.91%

VFQY

1 день
-0.21%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
12.18%
С начала года
15.93%
1 год
23.72%
3 года*
16.30%
5 лет*
9.26%
10 лет*
—
Всё время*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QGRW

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
$13.60M$14.75M$19.46M

VFQY

Vanguard U.S. Quality Factor ETF
$1.04M$1.01M$1.07M

Сравнение доходности по годам QGRW и VFQY

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.80%19.20%34.85%56.05%-3.07%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		15.93%10.24%12.93%22.48%-3.39%

Correlation

The correlation between QGRW and VFQY is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.68

The correlation between QGRW and VFQY has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRW и VFQY

Секторы
QGRW
VFQY

Технологии

50.7%
25.8%

Коммуникационные услуги

15.4%
2.8%

Потребительский циклический сектор

13.4%
13.3%

Промышленность

9.3%
16.8%

Здравоохранение

5.5%
8.9%

Финансовые услуги

3.7%
18.9%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%
9.2%

Энергетика

0.5%
2.2%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

QGRW
50.7%
VFQY
25.8%

Коммуникационные услуги

QGRW
15.4%
VFQY
2.8%

Потребительский циклический сектор

QGRW
13.4%
VFQY
13.3%

Промышленность

QGRW
9.3%
VFQY
16.8%

Здравоохранение

QGRW
5.5%
VFQY
8.9%

Финансовые услуги

QGRW
3.7%
VFQY
18.9%

Коммунальные услуги

QGRW
0.9%
VFQY

-

Потребительский защитный сектор

QGRW
0.5%
VFQY
9.2%

Энергетика

QGRW
0.5%
VFQY
2.2%

Сырьевые материалы

QGRW

-

VFQY
2.2%

Недвижимость

QGRW

-

VFQY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с JQUAQGRW с XNAS.DE
Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO

Доходность на риск

QGRW vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QGRW c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGRWVFQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.78

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.58

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.61

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.96

9.87

-3.90

QGRW vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFQY равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRW и VFQY

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и VFQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-37.41%

+13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-9.12%

-6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-20.67%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.21%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-6.56%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

2.41%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и VFQY

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

3.45%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

9.53%

+6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

13.37%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

18.30%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

20.73%

+0.54%

Сравнение комиссий QGRW и VFQY

QGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и VFQY

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VFQY в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.02%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%

Часто задаваемые вопросы

QGRW and VFQY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (6.51%) compared to VFQY (3.45%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs VFQY's -37.41%.

On 3-year performance, QGRW leads with 27.28% vs 16.30% for VFQY. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFQY has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 27.28% return vs 16.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.28% for QGRW.

VFQY has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.07% for QGRW.

They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.13% for VFQY.

VFQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и VFQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор