Сравнение QGRW с QGRPX

С начала года, QGRW показывает доходность -7.80%, что значительно выше, чем у QGRPX с доходностью -11.21%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии QGRPX в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа QGRPX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и QGRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QGRW и QGRPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности QGRPX в 6.94%

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки QGRPX в -30.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и QGRPX.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.