PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRW с QGRPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с QGRPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and QGRPX (UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, QGRW returned 29.12%/yr vs 19.96%/yr for QGRPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.50%/yr for QGRPX.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и QGRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у QGRPX с доходностью 2.72%.

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

QGRPX

1 день
-1.33%
1 месяц
3.55%
С начала года
2.72%
6 месяцев
1.92%
1 год
15.64%
3 года*
19.96%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRW и QGRPX

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%56.05%-3.30%
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		2.72%15.51%25.13%35.52%-1.43%

Correlation

The correlation between QGRW and QGRPX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.90

The correlation between QGRW and QGRPX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA
Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с IWFQGRPX с VOOQGRPX с VOOG

Доходность на риск

QGRW vs. QGRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c QGRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRWQGRPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.22

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.76

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

1.02

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

3.23

+5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRW vs. QGRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа QGRPX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и QGRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRWQGRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.22

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.76

+0.89

Просадки

Сравнение просадок QGRW и QGRPX

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки QGRPX в -30.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и QGRPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWQGRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-30.28%

+5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-17.45%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-21.03%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.94%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-7.56%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

5.29%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и QGRPX

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWQGRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

3.51%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

11.77%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

14.60%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

19.61%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

19.30%

+1.77%

Сравнение комиссий QGRW и QGRPX

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии QGRPX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и QGRPX

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности QGRPX в 6.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.00%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QGRW and QGRPX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (4.69%) compared to QGRPX (3.51%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs QGRPX's -30.28%.

QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и QGRPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор