PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRW с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с NTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. QGRW is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past 3 years, QGRW returned 29.12%/yr vs 19.75%/yr for NTSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью 9.50%.

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

NTSX

1 день
0.81%
1 месяц
4.30%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.65%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRW и NTSX

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%56.05%-3.30%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		9.50%18.82%20.20%22.70%-2.77%

Correlation

The correlation between QGRW and NTSX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.85

The correlation between QGRW and NTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRW и NTSX

Секторы
QGRW
NTSX

Технологии

52.1%
35.1%

Коммуникационные услуги

17.8%
12.5%

Потребительский циклический сектор

12.4%
10.1%

Промышленность

8.0%
7.7%

Здравоохранение

4.3%
8.4%

Финансовые услуги

4.1%
12.3%

Энергетика

0.6%
3.5%

Потребительский защитный сектор

0.5%
5.5%

Коммунальные услуги

0.4%
2.1%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

QGRW
52.1%
NTSX
35.1%

Коммуникационные услуги

QGRW
17.8%
NTSX
12.5%

Потребительский циклический сектор

QGRW
12.4%
NTSX
10.1%

Промышленность

QGRW
8.0%
NTSX
7.7%

Здравоохранение

QGRW
4.3%
NTSX
8.4%

Финансовые услуги

QGRW
4.1%
NTSX
12.3%

Энергетика

QGRW
0.6%
NTSX
3.5%

Потребительский защитный сектор

QGRW
0.5%
NTSX
5.5%

Коммунальные услуги

QGRW
0.4%
NTSX
2.1%

Сырьевые материалы

QGRW

-

NTSX
1.4%

Недвижимость

QGRW

-

NTSX
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AGOX

Доходность на риск

QGRW vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRWNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.09

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.84

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.81

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

12.44

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRW vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRWNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.09

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.72

+0.94

Просадки

Сравнение просадок QGRW и NTSX

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-31.34%

+6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-9.16%

-6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-16.82%

-7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.25%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-6.79%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.07%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и NTSX

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

3.38%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

9.61%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

12.32%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

17.04%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

18.27%

+2.80%

Сравнение комиссий QGRW и NTSX

QGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и NTSX

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности NTSX в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.07%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QGRW and NTSX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (4.69%) compared to NTSX (3.38%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs NTSX's -31.34%.

On 3-year performance, QGRW leads with 29.12% vs 19.75% for NTSX. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NTSX has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 29.12% return vs 19.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for QGRW.

NTSX has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.07% for QGRW.

QGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.20% for NTSX.

NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор