Сравнение QGRW с IDHQ
QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both Quality Factor funds - QGRW tracks the WisdomTree U.S. Quality Growth Index while IDHQ tracks the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QGRW returned 27.28%/yr vs 21.47%/yr for IDHQ. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.
Доходность
Сравнение доходности QGRW и IDHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRW показывает доходность 15.80%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 29.72%.
QGRW
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.13%
- 6 месяцев
- 19.63%
- С начала года
- 15.80%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- 27.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 32.91%
IDHQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 21.78%
- С начала года
- 29.72%
- 1 год
- 43.59%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 10.97%
- Всё время*
- 5.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.36M | $6.38M | $5.79M | |
| $13.60M | $14.75M | $19.46M |
Сравнение доходности по годам QGRW и IDHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 15.80% | 19.20% | 34.85% | 56.05% | -3.07% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 29.72% | 27.46% | 1.33% | 18.80% | -3.56% |
Correlation
The correlation between QGRW and IDHQ is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between QGRW and IDHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRW vs. IDHQ — Ранг доходности на риск
QGRW
IDHQ
Сравнение QGRW c IDHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGRW | IDHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.26 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 13.06 | -7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGRW и IDHQ
Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и IDHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRW | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -73.84% | +49.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -13.44% | -2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -14.07% | -10.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | 0.00% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -21.02% | +17.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 3.35% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRW и IDHQ
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRW | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 4.03% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 18.93% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 20.69% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.27% | 17.87% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 17.98% | +3.29% |
Сравнение комиссий QGRW и IDHQ
QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии IDHQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRW и IDHQ
Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности IDHQ в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 1.95% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.07% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QGRW and IDHQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QGRW has higher volatility (6.51%) compared to IDHQ (4.03%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs IDHQ's -73.84%.
On 3-year performance, QGRW leads with 27.28% vs 21.47% for IDHQ. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, IDHQ has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 27.28% return vs 21.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for IDHQ.
IDHQ has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.07% for QGRW.
QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while IDHQ tracks IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.29% for IDHQ.
IDHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QGRW и IDHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор