PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QGRW с GQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с GQI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) are both Quality Factor funds. QGRW is passively managed, while GQI is actively managed. Over the past year, QGRW returned 26.84% vs 22.52% for GQI. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.34%/yr for GQI.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и GQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у GQI с доходностью 11.57%.

QGRW

1 день
-0.34%
1 месяц
3.13%
6 месяцев
19.63%
С начала года
15.80%
1 год
26.84%
3 года*
27.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
32.91%

GQI

1 день
-0.37%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
10.36%
С начала года
11.57%
1 год
22.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GQI

Natixis Gateway Quality Income ETF
$1.09M$1.01M$2.07M

QGRW

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
$13.60M$14.75M$19.46M

Сравнение доходности по годам QGRW и GQI

2026 (YTD)202520242023
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.80%19.20%34.85%2.89%
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		11.57%15.36%15.99%1.60%

Correlation

The correlation between QGRW and GQI is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.89

The correlation between QGRW and GQI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRW и GQI

Секторы
QGRW
GQI

Технологии

50.7%
37.9%

Коммуникационные услуги

15.4%
10.3%

Потребительский циклический сектор

13.4%
11.0%

Промышленность

9.3%
8.3%

Здравоохранение

5.5%
10.9%

Финансовые услуги

3.7%
9.9%

Коммунальные услуги

0.9%
0.6%

Потребительский защитный сектор

0.5%
6.1%

Энергетика

0.5%
3.9%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

QGRW
50.7%
GQI
37.9%

Коммуникационные услуги

QGRW
15.4%
GQI
10.3%

Потребительский циклический сектор

QGRW
13.4%
GQI
11.0%

Промышленность

QGRW
9.3%
GQI
8.3%

Здравоохранение

QGRW
5.5%
GQI
10.9%

Финансовые услуги

QGRW
3.7%
GQI
9.9%

Коммунальные услуги

QGRW
0.9%
GQI
0.6%

Потребительский защитный сектор

QGRW
0.5%
GQI
6.1%

Энергетика

QGRW
0.5%
GQI
3.9%

Сырьевые материалы

QGRW

-

GQI
0.7%

Недвижимость

QGRW

-

GQI
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Natixis Gateway Quality Income ETF

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с JQUAQGRW с XNAS.DE
Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с GPIQGQI с SCHDGQI с IVVGQI с VNSEGQI с LSGR

Доходность на риск

QGRW vs. GQI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QGRW c GQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGRWGQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.31

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.23

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

3.25

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.96

16.88

-10.92

QGRW vs. GQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа GQI равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и GQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRW и GQI

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки GQI в -16.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и GQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWGQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-16.56%

-7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-6.96%

-8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.37%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-1.61%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

1.34%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и GQI

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWGQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

2.77%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

7.71%

+8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

9.82%

+9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

13.00%

+8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

13.00%

+8.27%

Сравнение комиссий QGRW и GQI

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии GQI в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и GQI

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности GQI в 8.64%

ПозицияTTM202520242023
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.64%8.97%7.77%0.31%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QGRW and GQI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (6.51%) compared to GQI (2.77%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs GQI's -16.56%.

On 1-year performance, QGRW leads with 26.84% vs 22.52% for GQI. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, GQI has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QGRW has performed better with a 26.84% return vs 22.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for GQI.

GQI has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 0.07% for QGRW.

They also come from different issuers: WisdomTree and Natixis. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.34% for GQI.

GQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и GQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор