PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRPX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRPX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QGRPX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRPX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-11.21%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%16.37%

Доходность по периодам

С начала года, QGRPX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%.

QGRPX

1 день
3.61%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-10.79%
1 год
9.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOO
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий QGRPX и MRFOX

QGRPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Доходность на риск

QGRPX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRPX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRPXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.33

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.57

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.07

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

0.68

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

1.75

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRPX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRPX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRPX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRPXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.33

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.92

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.06

-0.43

Корреляция

Корреляция между QGRPX и MRFOX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRPX и MRFOX

Дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.94%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Просадки

Сравнение просадок QGRPX и MRFOX

Максимальная просадка QGRPX за все время составила -30.28%, примерно равная максимальной просадке MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRPX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

QGRPXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.28%

-29.10%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-7.09%

-10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-12.98%

-17.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-5.32%

-9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-2.37%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

2.77%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRPX и MRFOX

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что QGRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QGRPXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

3.04%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

7.08%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

11.83%

+9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

12.04%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

14.29%

+5.14%